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滚IC/IM吃贴水的看过来，思考了很久还是想知道答案。

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众所周知，由于目前的指数是净收益指数，滚ic吃贴水每年会有2%多的分红产品损耗，那么问题来了，这一两年中小盘股的可转债发行风起云涌，发了1期还有2期，无论是净收益指数还是全收益指数，可转债发行都会对这两个指数产生损耗，有没有大神知道过去一年大概带来多少损耗呢？手工的方法肯定有，但是500只成分股一只一只去找历史数据做统计要耗费大量时间精力，请路过的大神指点一二。
发表时间 2022-09-02 12:10     来自福建
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赞同来自: 完颜洪熙

    8 个回复

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ls赌徒

赞同来自: 雷神2019

@rule
分红要从贴水里面扣除，分红比较少，模糊的按照2%算就行。
分红2%没太大毛病。但是可转债配售权益没有一个大致的数目心理很没底。可转债配售权益一年是1%还是5%这个用拍脑袋去猜就挺不负责任的。
2022-09-02 13:43 来自福建 引用
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ls赌徒

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@伟诚_等风来
前提，你定义为吃贴水，不必考虑太多，紧盯贴水变化，做好换月或换季才是王道。比如取个新媳妇，不必考虑他吃啥长大的
哥们你这个比喻稍微有点欠缺。主要是我准备花120万彩礼找个媳妇（500成分股），现在有个小三（ic）求着上位，说只要给她20万，就可以做到和媳妇一样的效果，而且还能省下100万放利息。问题是我媳妇每年可以从娘家拿回来3万（股票分红），以及价值若干万期权（可转债权益）。明眼人都知道大概率找小三划算，问题是我想知道到底我媳妇一年能从娘家拿回多少期权，毕竟我还有小四做备胎。
2022-09-02 13:41 来自福建 引用
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rule

赞同来自: lencm

分红要从贴水里面扣除，分红比较少，模糊的按照2%算就行。
2022-09-02 13:37 来自河南 引用
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ls赌徒

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@啥时候自由
发可转债对指数的损耗………你之前是不是还得算算配股、定向增发、公开增发、买卖壳对指数的损耗啊？
配股好像会调整哦？也就是说配股不会对指数产生损耗。
至于说定向增发和公开增发，这个哪来的损耗？这个是利好导致的股票波动，我说的损耗意思是本来我是持有500成分股，切换成ic我会有啥损失，这个损失就叫损耗。损耗=分红+可转债配售权益+其他我不懂的东西，不包括卖壳之类的利好，因为卖壳导致成分股上涨的同时，ic也是涨的，不存在损耗。
2022-09-02 13:31 来自福建 引用
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ls赌徒

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@我是绿茶我怕谁
滚IC、IM的，没ETF现货对冲、配套，根本不用考虑分红的问题。
肯定要考虑的，比如目前远月贴水7%，如果损耗去了5%，那实际贴水只有2%。但是不知道的人以为7％是安全垫，从而导致决策失误。
2022-09-02 13:25 来自福建 引用
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啥时候自由

赞同来自: xineric

发可转债对指数的损耗………你之前是不是还得算算配股、定向增发、公开增发、买卖壳对指数的损耗啊？
2022-09-02 13:15 来自北京 引用
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伟诚等风来

赞同来自: 起名不难 、xineric

前提，你定义为吃贴水，不必考虑太多，紧盯贴水变化，做好换月或换季才是王道。
比如取个新媳妇，不必考虑他吃啥长大的
2022-09-02 12:55 来自山东 引用
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我是绿茶

赞同来自: 夏天的夏天 、xineric 、酱油面 、国金期货

滚IC、IM的，没ETF现货对冲、配套，根本不用考虑分红的问题。
2022-09-02 12:45 来自广东 引用

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