小市值因子近几年的收益到底怎么样?

从封基老师那里观察到一组数据,被表格中简单小市值因子夸张的收益震惊(初以为是多空组合的数据,印象中多头组合收益早已失效),但仔细一看竟然是剔除st后的简单50最小市值组合。

诧异之下,这两天进行了多次回测。自己回测的数据远远达不到封基老师表格内的表现。

为此搜索了一些类似的研究资料,看到某券商的100最小市值组合,18-22仅一倍的收益,这才和我自己回测的数据接近了,打消了我认为自己回测有误的疑虑。

所以,问题到底出在了哪里?

发表时间 2022-08-24 23:06     来自广东

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