谁能告诉我股指期权到期日时间价值不归零，是何原因？

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如图，中证1000股指期权8月份今天到期，交易时间结束，按理说时间价值应归零，但是认购方的时间价值是正的四十几，认沽方的时间价值是负的四十几，买卖盘也不存在流动性问题，而中金所的股指期权是现金交割的，就没人想着去套利吗？

发表时间 2022-08-19 15:41 来自重庆

9 个回复

买入一个赚40块，可是交易佣金还要45块！

2022-08-20 09:22 来自江苏引用

赞同来自: 朝阳南街

https://app.jisilu.cn/m/question_app/?id=461572&app_answer=2&dlapp=1

居然连续两个月交割日下午都大跌，又学了一招，哈哈

2022-08-19 21:39 来自浙江引用

股指期权的标的，不是指数难道是期货？

2022-08-19 21:12 来自上海引用

结算价不是指数收盘价

2022-08-19 21:10 来自浙江引用

要对标期货，不能对标指数

2022-08-19 20:57 来自广东引用

你这个图不准确，1000期权跟踪的是股指期货，并不是指数。这个软件不准。

2022-08-19 20:00 来自广东引用

为什么一个正40，一个负40？
在牌桌上看不出谁是傻瓜，大概率自己就是。

2022-08-19 18:52 来自浙江引用

赞同来自: 甜橙飘飘

多口说一句，结算价不是指数价

2022-08-19 16:22 来自贵州引用

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