在集思录有也几年时间了,一直都是潜水状态,今天开一个实盘帖记录下自己股指期货的量化之路,每周六更新。
因为自己是一个互联网行业在职程序员,平时没有时间选股,盯盘,没法像群里的高手们一样有大把时间价值投资,所以就选择了懒人模式:股指期货+量化程序。
我选择股指期货有以下一些原因:
股指期货优点:
1. 没有股票选股的复杂过程
2. 不需要考虑赛道、行业信息
3. 一个永远不会破产的标的,因为低到一定程度,指数还是有帅气+勇敢的人兜底。
4. 可以自己控制杠杆(杠杆是一把双刃剑),并且杠杆几乎无成本
5. 不怕有庄家坐庄
6. 多空双向操作
7. T+0交易
8. 程序化对接方便

股指期货缺点:
1. 开户门槛高,资金门槛高,劝退了大多数小散户,导致这个市场里面大部分是专业机构,游戏难度增加
2. 零和游戏,没有股票一样有业绩支撑的逻辑
3. 日内交易手续费超高,中金所不鼓励炒短线
4. 针对人性贪婪的心理(包括我自己,一定要时刻警惕),杠杆,多空,T+0的特点有可能是缺点

我在2022上半年摸鱼写了一个量化交易程序,历时2个月的回测和开发,外加1个多月的仿真账户测试,完善了程序。现在开始实盘测试,今天就算账户初始状态。
目前账户92.1w,持仓2手IH(前段时间抄底进的,不在策略范围内),1手IF进行自动化操作,场外准备了40w的补仓资金,外加以后每个月工资。

2022-08-17
account:92.1w
IH:多_2
IF:多_2/空_1
发表时间 2022-08-18 08:43     来自北京

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道阻且长1990

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记录日期:2023-01-06
IH
持仓数量:2
累计收益:-95040
投资区间:2022_07_15-2023_01_06
操作:无操作
IF
持仓数量:1
累计收益:38582
投资区间:2022_07_15-2023_01_06
操作:量化程序交易
2023-01-06 22:29 来自北京 引用
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记录日期:2023-01-03
IH
持仓数量:2
累计收益:-138840
投资区间:2022_07_15-2023_01_03
操作:无操作
IF
持仓数量:1
累计收益:53562
投资区间:2022_07_15-2023_01_03
操作:量化程序交易
2023-01-03 10:24 来自北京 引用
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记录日期:2022-12-23



IH
持仓数量:2
累计收益:-151680
投资区间:2022_07_15-2022_12_23
操作:这周换到了2301合约
IF
持仓数量:1
累计收益:65582
投资区间:2022_07_15-2022_12_23
操作:自动化操作
2022-12-23 16:58 来自北京 引用
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记录日期2022-12-16



IH
持仓数量:2
累计收益:-124680
投资区间:2022_07_15-2022_12_16
操作:这周ih一直都在调整中
IF
持仓数量:1
累计收益:50182
投资区间:2022_07_15-2022_12_16
操作:量化程序这几周,没有很好的机会,静静等待吧
2022-12-19 11:43 来自北京 引用
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记录日期:2022-12-10



IH
持仓数量:2
累计收益:-101520
投资区间:2022_07_15-2022_12_09
操作:暂时没有动作
IF
持仓数量:1
累计收益:61482
投资区间:2022_07_15-2022_12_09
操作:量化程序交易,这周止损了好多次,好伤
2022-12-10 09:57 来自浙江 引用
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记录日期:2022-12-02



IH
持仓数量:2
累计收益:-154680
投资区间:2022_07_15-2022_12_02
操作:ih目前看已经开始慢慢修复,不再像前面几周一样,疯狂杀跌
IF
持仓数量:1
累计收益:100922
投资区间:2022_07_15-2022_12_02
操作:量化程序交易,这周周一止损错了,还好后面行情给力
2022-12-02 20:20 来自浙江 引用
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记录日期:2022-11-25



IH
持仓数量:2
累计收益:-196200
投资区间:2022_07_15-2022_11_25
操作:没操作
IF
持仓数量:1
累计收益:82762
投资区间:2022_07_15-2022_11_25
操作:量化程序交易,这周回测较大,主要多次止损,都失败了
2022-11-25 15:51 来自北京 引用
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记录日期:2022-11-18



IH
持仓数量:2
累计收益:-195240
投资区间:2022_07_15-2022_11_18
操作:持仓2212,择机换到最远,每个月换太麻烦
IF
持仓数量:1
累计收益:137982
投资区间:2022_07_15-2022_11_18
操作:量化程序交易
2022-11-18 19:43 来自浙江 引用
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记录日期:2022-11-11



IH
持仓数量:2
累计收益:-216600
投资区间:2022_07_15-2022_11_11
操作:感觉ih要慢慢上来了
IF
持仓数量:1
累计收益:146762
投资区间:2022_07_15-2022_11_11
操作:量化程序交易,这周有点坑,小亏
2022-11-11 15:35 来自浙江 引用
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记录日期:2022-11-04



IH
持仓数量:2
累计收益:-243480
投资区间:2022_07_15-2022_11_04
操作:这周ih回血了不少,不知道这次反弹能持续多久
IF
持仓数量:1
累计收益:159932
投资区间:2022_07_15-2022_11_04
操作:量化程序交易,这周也不错,大涨的时候,收获不少
2022-11-04 20:36修改 来自北京 引用
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记录日期:2022-10-28



IH
持仓数量:2
累计收益:-329040
投资区间:2022_07_15-2022_10_28
操作:这周是惨烈的一周,直接亏损了快10w了
IF
持仓数量:1
累计收益:119932
投资区间:2022_07_15-2022_10_28
操作:量化程序交易
2022-10-28 19:01 来自北京 引用
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记录日期:2022-10-21


IH
持仓数量:2
累计收益:-234000
投资区间:2022_07_15-2022_10_21
操作:调仓到2211
IF
持仓数量:1
累计收益:107173
投资区间:2022_07_15-2022_10_21
操作:量化程序交易
2022-10-21 19:53 来自北京 引用
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记录日期:2022-10-14



IH
持仓数量:2
累计收益:-174720
投资区间:2022_07_15-2022_10_14
操作:持有2210,下周要主要换仓
IF
持仓数量:1
累计收益:126646
投资区间:2022_07_15-2022_10_14
操作:量化程序交易

感想:
这周整体账户基本不变,主要归功于周五IH的大幅上涨,程序也比较稳定,小盈利1.2w。
后期不知道大盘的底在哪里,但是感觉应该不远了,不管怎么样,只能准备好钱,躺平了。
2022-10-14 16:25 来自北京 引用
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记录日期:2022-09-30



IH
持仓数量:2
累计收益:-160680
投资区间:2022_07_15-2022_09_30
操作:持有2210,没啥操作
IF
持仓数量:1
累计收益:114674
投资区间:2022_07_15-2022_09_30
操作:量化程序交易
2022-09-30 15:13 来自浙江 引用
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记录日期:2022-09-23



IH
持仓数量:2
累计收益:-147480
投资区间:2022_07_15-2022_09_23
操作:持有2210,没啥操作
IF
持仓数量:1
累计收益:73600
投资区间:2022_07_15-2022_09_23
操作:量化程序交易
2022-09-23 20:52 来自北京 引用
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IH
持仓数量:2
累计收益:-114240
投资区间:2022_07_15-2022_09_16
操作:持有2210,IH啥时候能解套,愁呀
IF
持仓数量:1
累计收益:61463
投资区间:2022_07_15-2022_09_16
操作:量化程序交易
2022-09-16 20:57 来自北京 引用
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IH
持仓数量:2
累计收益:-63600
投资区间:2022_07_15-2022_09_09
操作:从2209移仓到了2210,些了一个程序移仓,控制滑点较小
IF
持仓数量:1
累计收益:33856
投资区间:2022_07_15-2022_09_09
操作:量化程序交易,这周出了多买一手的小bug,修复了,一万未来能稳定一些
2022-09-10 11:03 来自浙江 引用
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记录日期:2022-09-02


IH
持仓数量:2
累计收益:-95040
投资区间:2022_07_15-2022_09_02
操作:一直持有,没有操作
IF
持仓数量:1
累计收益:58679
投资区间:2022_07_15-2022_09_02
操作:量化程序交易
2022-09-02 21:47 来自北京 引用
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记录日期:2022-08-26

IH
持仓数量:2
累计收益:-67800
投资区间:2022_08_22-2022_08_26
操作:一直持有,没有操作
IF
持仓数量:1
累计收益:78470
投资区间:2022_08_22-2022_08_26
操作:量化程序交易
2022-08-26 17:50 来自北京 引用
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记录日期:2022-08-20

晚上有空,从开始投资的时间2022_07_15开始算收益。

IH
持仓数量:2
累计收益:-68760
投资区间:2022_07_15-2022_08_19
操作:一直持有,没有操作
IF
持仓数量:1
累计收益:63660
投资区间:2022_07_15-2022_08_19
操作:量化程序交易
2022-08-20 22:19 来自北京 引用
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2022-08-20 07:20 来自北京 引用

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