股指期权IO和MO，到期时平仓好还是自动交割好？

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股指期权

IO和MO如果到期时是实值期权，大伙一般选择主动平仓还是自动现金交割？是不是自动现金交割更省心，手续费更低？

发表时间 2022-08-12 15:11 来自浙江

赞同来自: 魏佳宾

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赞同来自: 雷神2019

@qzy790309

1000股指期权和股指期货交割日的结算价一样都是取下午平均2小时的结算价作为最后交割价格吗

是的，对应1000指数下午每隔5秒钟点位的算术平均数，并且精确到小数点后三位。
数据点比1440稍微少一点，因为收盘前三分钟集合竞价，指数没有更新。

2022-08-14 13:03 来自浙江引用

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不打算交割，还是自己平了吧

2022-08-14 12:44 来自浙江引用

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1000股指期权和股指期货交割日的结算价一样都是取下午平均2小时的结算价作为最后交割价格吗

2022-08-14 11:40 来自上海引用

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@ST土豆

IC交割我试过，被收了1000块一手。和期货公司交涉后返还。应该就是那位朋友说的10倍费用。

这个好像是一段时间的惩罚性手续费，不过能够退回，还是挺不错的。

2022-08-14 10:07 来自浙江引用

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@xineric

大把期货公司交易所手续费加一分钱。交易量大了还有返佣。股指期权手续费15.01

估计我交易量不多，手续费比较高:(

2022-08-13 20:15 来自浙江引用

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赞同来自: xineric

IC交割我试过，被收了1000块一手。和期货公司交涉后返还。应该就是那位朋友说的10倍费用。

2022-08-13 20:05 来自浙江引用

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@ST土豆

开仓，平仓网上写着是15, 这个是交易所收费吗？实际被收了19.5，多出的4.5应该算期货公司利润了

大把期货公司交易所手续费加一分钱。
交易量大了还有返佣。
股指期权手续费15.01

2022-08-13 20:05 来自浙江引用

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开仓，平仓网上写着是15, 这个是交易所收费吗？实际被收了19.5，多出的4.5应该算期货公司利润了

2022-08-13 19:59 来自浙江引用

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平仓是15还有流动性风险，深度实值成交有滑点，行权是2元，涨跌都是一样几率的，我倾向于行权，下周5可以实验一下了

2022-08-13 11:24 来自广东引用

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赞同来自: xineric

卖出流动性差，还是自动交割比较好
而且期权交割手续费便宜，2元1手

2022-08-13 11:14修改来自上海引用

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@myskygoogle1

只知道IF, IC等交割手续费是交易手续费的10倍，结算日最后几分钟股股指期货因为结算机制不会有大的波动，脑子抽了才自动交割。IO,MO等是同理，结算日最后几分钟几乎没啥波动，拿出现金直接买周五现金理财吃个周末的利息不香么。

10倍是老黄历了，记得是100一手，年底前对折优惠。不过我也真的没有实际交割过。

2022-08-13 10:23 来自浙江引用

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手续费是低，不过到期日下午的平均价不好预估。如果是滚动的，还有下周一的跳空可能。
当然，上述两点，有好有坏，反正增加不确定性。

2022-08-12 16:33 来自浙江引用

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要考虑............

2022-08-12 16:03 来自四川引用

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