Edge
Chrome
Firefox
因为两个原因，此贴废弃
1. 手工统计实在是过于麻烦，经常会收集到一些奇异值严重影响统计结果。
2. 统计方法本身也存在问题，不同的板块、风格对应之间的数据无法互通，放在一起统计是不合适的。
所以本贴就此结束，直到我想出来怎么自动化这个过程再做讨论。
————————
从这周起开始每周记录下市场上中期和短期动量最好的股的一些数据，主要是为了跟踪市场风向的变化。
一般在一周收盘后记录一次，有空的话就来论坛发一下。
一些解释：
上市满一年：为了撇除新股对数据采集的影响。
（实际数据取上市天数>360日）
IBD相对强度：即过去一季涨幅*2+过去两季涨幅+过去三季涨幅+过去四季涨幅，取前8%。
（实际数据取60日，120日，180日，240日）
陶50日相对强度：指过去50天涨幅排名，取前4%。
（设置8%和4%的阈值是为了尽量把筛选出来的股票总数控制在400以内，因为通达信的批量分析只能读400股）
→ 相对强度的初衷是跟踪市场上中期（几个月左右）活跃的赛道、板块和行业。
放量新高：为了找出过去一段时间价量最强的一批股票。
→ 放量新高的初衷是跟踪市场上短期（几天左右）的热点概念、赛道、板块和行业。
一些声明：
1. 所有数据均来自通达信。
2. 这个项目的初衷是为了进行市场动向观测，并试着采集一些长期数据，观测得到的任何结果均不适合直接拿来当作操作依据。
1. 手工统计实在是过于麻烦，经常会收集到一些奇异值严重影响统计结果。
2. 统计方法本身也存在问题，不同的板块、风格对应之间的数据无法互通，放在一起统计是不合适的。
所以本贴就此结束，直到我想出来怎么自动化这个过程再做讨论。
————————
从这周起开始每周记录下市场上中期和短期动量最好的股的一些数据，主要是为了跟踪市场风向的变化。
一般在一周收盘后记录一次，有空的话就来论坛发一下。
一些解释：
上市满一年：为了撇除新股对数据采集的影响。
（实际数据取上市天数>360日）
IBD相对强度：即过去一季涨幅*2+过去两季涨幅+过去三季涨幅+过去四季涨幅，取前8%。
（实际数据取60日，120日，180日，240日）
陶50日相对强度：指过去50天涨幅排名，取前4%。
（设置8%和4%的阈值是为了尽量把筛选出来的股票总数控制在400以内，因为通达信的批量分析只能读400股）
→ 相对强度的初衷是跟踪市场上中期（几个月左右）活跃的赛道、板块和行业。
放量新高：为了找出过去一段时间价量最强的一批股票。
→ 放量新高的初衷是跟踪市场上短期（几天左右）的热点概念、赛道、板块和行业。
一些声明：
1. 所有数据均来自通达信。
2. 这个项目的初衷是为了进行市场动向观测，并试着采集一些长期数据，观测得到的任何结果均不适合直接拿来当作操作依据。
4
@ylxwyj
这个帖只是个统计和观测工作。我的目标是通过跟踪每段时间的高相对强度票来寻找它们之间基本面数据上的共性，来试图研究怎么提前发掘这些票。另外就是通过及时跟踪数据来获悉市场上的板块动向（有哪些板块偷偷冒头了），以及更青睐哪些基本面数据（比如互联网泡沫时期美股机构就更青睐收入增长而不是利润增长，毕竟当时大部分互联网公司没啥利润）。
作为校验，去果仁试一下吧，你的“高相对强度”在果仁上很容易实现；我试了一下，回测结果并不乐观，当然，也可能是我理解不对。这个回测我早就做过了，单纯按照高相对强度买入就是送钱的，因为其中包含的很多票是被打板打上去的。
这个帖只是个统计和观测工作。我的目标是通过跟踪每段时间的高相对强度票来寻找它们之间基本面数据上的共性，来试图研究怎么提前发掘这些票。另外就是通过及时跟踪数据来获悉市场上的板块动向（有哪些板块偷偷冒头了），以及更青睐哪些基本面数据（比如互联网泡沫时期美股机构就更青睐收入增长而不是利润增长，毕竟当时大部分互联网公司没啥利润）。
京公网安备 11010802031449号