中证1000跨期吃贴水请教

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看了几位jsler思路，突发奇想，可否做多1手次月IM，同时做空一手下下季IM。次月到期交割后移仓多头再下月，到季末移仓空头再下季。

不知实盘可否这样操作稳定吃贴水。

发表时间 2022-07-24 20:23 来自浙江

9 个回复

贴水事儿小，暴跌要命。这么些小盘垃圾，涨了这么多了，还想贴？没几个有长期价值的

2022-07-25 14:58 来自四川引用

算算就知道了，不如逆回购。

2022-07-25 09:19 来自浙江引用

@huqike

那做多当月，做空次月呢。一个个月看贴水情况来

那你看看理论能套多少利，我看次月贴水-近月贴水*2没多少空间了，算上资金成本估计就是理财收益。

2022-07-25 08:55 来自上海引用

赞同来自: xineric

@fengqd

这种情况几乎没见过

几乎？前几月我就见到了本来我统计垮季贴水大部分在120-180波动极限值去年高于240

然后我在100点季度差处做空远期，做多近期

最后大亏出局

2022-07-25 08:44 来自广东引用

跨期套利做的人很多。期指大部分时间是空头排列。有时会多头排列。

2022-07-25 08:39 来自浙江引用

赞同来自: xineric

@cityrusher

突然大环境变了隔季合约不贴水了怎么办？

这种情况几乎没见过

2022-07-25 08:16 来自广东引用

保证金要单独算的吧？如果是两份保证金的话整体收益并不高

2022-07-24 23:59 来自沙特阿拉伯引用

@cityrusher

突然大环境变了隔季合约不贴水了怎么办？

那做多当月，做空次月呢。一个个月看贴水情况来

2022-07-24 22:32 来自浙江引用

突然大环境变了隔季合约不贴水了怎么办？

2022-07-24 21:46 来自上海引用

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