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从2020年7月开始玩美股期权刚好2年，略有心得，盈利稳定，特开一贴以做记录。
记录频率：一周一次，
赢利目标：年化26%，之前两年已轻松完成
具体方案：控制风险，提高胜率，本周末转仓到下周五到期的品种。
记录频率：一周一次，
赢利目标：年化26%，之前两年已轻松完成
具体方案：控制风险，提高胜率，本周末转仓到下周五到期的品种。
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记录日期：20220924
资产总额：315759
本周赢利：-18081
年初以来：+16.2%
目前持仓：
1、TSLA220930P280 -15张
2、TSLA 1500股
标的正股价格：TSLA 275.33（相当于拆股前的826）本周大跌
周三开盘莫名其妙随意开了本该周五收盘前开的下周的仓位，然后正股连续大跌三天，直接导致最后两天亏损18000美元，好吧，服气，如何管好自己的手真的是交易的基本功啊。
资产总额：315759
本周赢利：-18081
年初以来：+16.2%
目前持仓：
1、TSLA220930P280 -15张
2、TSLA 1500股
标的正股价格：TSLA 275.33（相当于拆股前的826）本周大跌
周三开盘莫名其妙随意开了本该周五收盘前开的下周的仓位，然后正股连续大跌三天，直接导致最后两天亏损18000美元，好吧，服气，如何管好自己的手真的是交易的基本功啊。
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从开此贴开始记录到现在正好二个月，赢利也差不多刚好三万美元，相比这期间自己A股市值的节节败退、不得已的割肉止损，以及美股道琼斯指数也下跌了1000点之多，感觉这个策略从目前来看还是靠谱的，只要控制好风险，不要贪心，今年这个策略完成26%的年收益目标还是很有希望的。有朋友问为啥26%，没有为啥，年化26%代表着三年翻番，十年10倍，二十年100倍，三十年1000倍，从我93年炒股开始，这个始终是我的投资终极目标，现在的成绩还是不如人意，炒股29年总体平均年化收益14%，14年开始成为职业投资者之后略有提高，8年的平均年化收益为21%，但今年显然又是一个大拉后腿的一年。还是要努力学习，勇敢尝试各种新的策略。前段时间又重新研究了一下港股打新和A股期权，感觉还没到操作的时机，期指贴水尚在学习中。希望能够做到东方不亮西方亮。前几年买的收租金的办公室由于上半年上海的疫情目前都被退租砸在了手里，也好正好弄一间自己玩玩，好像有了一丁点当年单位上班时的感觉。但是最近东跑跑西跑跑各种对疫情下各地民情的考察，一个月在办公室里也就坐个三四天。
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记录日期：20220917
资产总额：333840
本周赢利：2934
年初以来：+22.83%
目前持仓：
1、TSLA220923P280 -15张
标的正股价格：TSLA 303.23（相当于拆股前的909.69）本周上涨
最近偏谨慎些，主要表现在仓位控制上。毕竟这周道琼斯指数下跌了4.13%。虽然少赚一些，安全第一，周五收盘前继续short下周到期的put。
资产总额：333840
本周赢利：2934
年初以来：+22.83%
目前持仓：
1、TSLA220923P280 -15张
标的正股价格：TSLA 303.23（相当于拆股前的909.69）本周上涨
最近偏谨慎些，主要表现在仓位控制上。毕竟这周道琼斯指数下跌了4.13%。虽然少赚一些，安全第一，周五收盘前继续short下周到期的put。
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记录日期：20220910
资产总额：330906
本周赢利：4300
年初以来：+21.75%
目前持仓：
1、TSLA220916P280 -15张
标的正股价格：TSLA 299.68（相当于拆股前的899.04）本周上涨
周一休市后周二在成本线下平仓，锁定了本该上周获得的收益，但正股一路上升，就一直没有操作，直到周五收盘前才建仓下周的期权，周二的平仓也导致本周少赚了5000美元，这次操作虽然在结果上不如人意，但是规避了风险，锁定了利润，从风控上看并没有什么问题，如果这几天正股没有上涨，而是下跌这么多的话，那不平仓就麻烦了，毕竟上周五单边下跌后价格过于接近，仓位也过大，没必要承担这种风险。
资产总额：330906
本周赢利：4300
年初以来：+21.75%
目前持仓：
1、TSLA220916P280 -15张
标的正股价格：TSLA 299.68（相当于拆股前的899.04）本周上涨
周一休市后周二在成本线下平仓，锁定了本该上周获得的收益，但正股一路上升，就一直没有操作，直到周五收盘前才建仓下周的期权，周二的平仓也导致本周少赚了5000美元，这次操作虽然在结果上不如人意，但是规避了风险，锁定了利润，从风控上看并没有什么问题，如果这几天正股没有上涨，而是下跌这么多的话，那不平仓就麻烦了，毕竟上周五单边下跌后价格过于接近，仓位也过大，没必要承担这种风险。
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记录日期：20220902
资产总额：326606
本周赢利：802
年初以来：+20.18%
目前持仓：
1、TSLA220909P260 -30张
标的正股价格：TSLA 270.21（相当于拆股前的810.63）本周下跌
由于周五换仓时间过早导致本周赢利锐减，周五换仓之后单日亏损达4085美元，所幸周收益仍为正，最近正股拆股后一直下跌，感觉持仓仓位偏重，拆股之后的价格还没有习惯，操作起来很不顺手。
资产总额：326606
本周赢利：802
年初以来：+20.18%
目前持仓：
1、TSLA220909P260 -30张
标的正股价格：TSLA 270.21（相当于拆股前的810.63）本周下跌
由于周五换仓时间过早导致本周赢利锐减，周五换仓之后单日亏损达4085美元，所幸周收益仍为正，最近正股拆股后一直下跌，感觉持仓仓位偏重，拆股之后的价格还没有习惯，操作起来很不顺手。
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记录日期：20220820
资产总额：321826
本周赢利：3208
年初以来：+18.40%
目前持仓：
1、TSLA220826P820 -10张
标的正股价格：TSLA 890.00
这周正股价格小幅下跌10美元，谨慎起见仍拖至周五收盘前转仓至下周，下周四正股一拆三。
资产总额：321826
本周赢利：3208
年初以来：+18.40%
目前持仓：
1、TSLA220826P820 -10张
标的正股价格：TSLA 890.00
这周正股价格小幅下跌10美元，谨慎起见仍拖至周五收盘前转仓至下周，下周四正股一拆三。
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记录日期：20220813
资产总额：318618
本周赢利：10117
年初以来：+17.15%
目前持仓：
1、TSLA220819P820 -8张
标的正股价格：TSLA 900.09
周一早盘在成本线之上清掉了周末被put进来的200股正股，这个策略按计划不参与正股涨跌。由于上周五以及本周一二马斯克集中抛股 ，导致上周四五换仓之后由于正股的暴跌引发上周的帐面亏损，这周股价企稳之后转亏为赢。谨慎起见这周五收盘前转仓至下周。
资产总额：318618
本周赢利：10117
年初以来：+17.15%
目前持仓：
1、TSLA220819P820 -8张
标的正股价格：TSLA 900.09
周一早盘在成本线之上清掉了周末被put进来的200股正股，这个策略按计划不参与正股涨跌。由于上周五以及本周一二马斯克集中抛股 ，导致上周四五换仓之后由于正股的暴跌引发上周的帐面亏损，这周股价企稳之后转亏为赢。谨慎起见这周五收盘前转仓至下周。
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@wygd1
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买沽才是高风险的活。
几个朋友都提到了卖put的风险，特别都提到了赚几年然后可能一天就还回去的风险。的确，开保险公司的可能一直有保费收，但一旦出险，保险赔付可能就能让保险公司破产，所以，就显示出保险公司精算部和风控部的重要性了。买保险是消费，卖保险是事业。有的东西我会选择消费，有的东西我会选择事业，总而言之，short put有三点很重要，那就是风控、风控、风控。卖沽低风险低收益，哪里来的风险。风险厌恶型的投资者最适合卖沽。风控做不到的做任何投资都一个结果，此风险不是卖沽本身带来的。懂的自然懂，不懂的永远无法理解！
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买沽才是高风险的活。
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记录日期：20220807
资产总额：308501
本周赢利：-3485
年初以来：+13.55%
目前持仓：
1、TSLA220812P800 -10张
2、TSLA 200股
标的正股价格：TSLA 864.51
本周特斯拉高位调整，周五快速下跌，于周四周五转仓至下周，造成了本周亏损的主要原因是没有按照原定计划卖价格远的品种，却在周四随意卖了一张本周到期的880的put，自以为周五不会调整那么多，周五刚开盘还补了一张，导致最终被行权200股，又一次忽视短期调整风险造成了没必要的亏损。
资产总额：308501
本周赢利：-3485
年初以来：+13.55%
目前持仓：
1、TSLA220812P800 -10张
2、TSLA 200股
标的正股价格：TSLA 864.51
本周特斯拉高位调整，周五快速下跌，于周四周五转仓至下周，造成了本周亏损的主要原因是没有按照原定计划卖价格远的品种，却在周四随意卖了一张本周到期的880的put，自以为周五不会调整那么多，周五刚开盘还补了一张，导致最终被行权200股，又一次忽视短期调整风险造成了没必要的亏损。
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这个26%的收益率是如何计算的？本金是按照cash covered short put来计算的吗？如果是cash covered准备接货的策略，达到这个收益率似乎比较难——卖浅了容易接货，卖深了权利金少。如果没有足够接货的现金，一来风险很大，二来不知道你这个收益率是如何算出来的，为什么不是出年化∞？
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赞同来自: 人来人往777 、hantang001 、xineric
几个朋友都提到了卖put的风险，特别都提到了赚几年然后可能一天就还回去的风险。的确，开保险公司的可能一直有保费收，但一旦出险，保险赔付可能就能让保险公司破产，所以，就显示出保险公司精算部和风控部的重要性了。买保险是消费，卖保险是事业。有的东西我会选择消费，有的东西我会选择事业，总而言之，short put有三点很重要，那就是风控、风控、风控。
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short put的收益与风险情况类似于投资高息垃圾债或p2p，胜率较高，不断赚取一个高利息，但是风险来临时本金遭受较大损失。你这2年卖put胜率高，是因为美股之前是上涨，卖put自然是赚的概率高，最近半年多美股虽然调整，但下跌速率较慢，波动率没有上升。试想未来出现美股暴跌，波动率大幅拉升，short put头寸遭受gamma和vega的双重风险，极有可能一次就把2年的利润亏光了.另外建议不要short 周度期权，gamma风险太大了，卖个远点的，月的或季度的gamma风险低不少。short gamma实在是很容易猝死的策略
京公网安备 11010802031449号