求助，关于期权双卖

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今天判断是震荡行情，所以开了9月卖购4700，卖沽4000
但是非常出乎我的意料，居然涨也亏跌也亏。
为什么啊。按说这两个都是很虚的价外了。
两者价格也差了两百多。
正常情况下，就算涨波，不也应该涨或者跌，有一头应该是可以赚钱的吗
现在怎么变成无论涨跌都亏钱，明明是震荡行情，双卖居然亏了……
求高手指点一下

发表时间 2022-06-17 11:36

赞同来自: 红牛Y

6 个回复

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@陆神

懒得截图了
有期权宝的可以看一下，目前300下月波动是涨的，下季是跌的，
但事实上，反而9月双卖亏钱，7月赚钱

远期的影响vega为主，近期是以delta、gamma为主

2022-09-21 10:12 来自山西引用

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懒得截图了
有期权宝的可以看一下，目前300下月波动是涨的，下季是跌的，
但事实上，反而9月双卖亏钱，7月赚钱

2022-06-17 15:00 引用

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以目前的价格计算。
7月4000卖沽，4700卖购，是赚钱的
9月同样行权价的双卖，是亏钱的。
一组相差40，两百组就差8000，这里面仅仅只是因为波动吗
可是目前我查了一下
下月波动是涨的，下季波动反而是跌的啊

2022-06-17 14:56 引用

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先持有到期，吃完时间价值，波动率就不重要了。

2022-06-17 14:53 引用

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9月属远月，
且对于远月4700、4000不算很虚的价外，
目前这种情况下，看似是上下震荡，就算单独撇除行情平衡，实际短线也亏了波动率，
远月受波动率影响更大，尤其是虚值合约

2022-06-17 14:03 引用

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你说的一头赚钱，准确的说，是一头可以赚到delta上的钱，但升波是两头都要亏钱，当升波足够大的时候，你波动率上亏的钱要超过Delta上赚的钱，但其实，双卖很容易亏gamma，特别是现在这种情况下

2022-06-17 13:09 引用

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