可转债强赎潮带来的机会

今天债市套利的焦点是刚宣布强赎的湖盐转债,上午一度折价6个点。

之前我买入湖盐转债的原因类似国泰转债,也是他的定价数值很有吸引力,在价格不算高的前提下,溢价率长期为0甚至折价。

当然天下没有白吃的大餐,定价便宜的一个原因是他快面临强赎抉择了,遗憾的是公司最终还是决定强赎。

意外的是正股雪天盐业周五直接拉了个涨停,我莫名其妙的看着这碗大肉惊呆了。

然而债市一贯是比较谨慎的,在胆小鬼们小富即安、担心大涨回调的心态下,湖盐转债今天一度折价6个点,到收盘收敛为4.5%。

明天正股可能会面临一定的套利抛压,但湖盐转债本身规模不大,而正股市值又不小,我估计抛压不会太重。

最近有3只可转债因为强赎预期经常处于较高折价状态,分别是湖盐转债147元折价4%、创维转债143元折价3%、交科转债132元折价3%,都可以经常保持关注。

……

还有一只准强赎债也值得关注。

今天领涨我A的是有机硅概念板块,这个板块中的唯一一只可转债是国泰转债。他的数值其实相当有吸引力,价格131元也不算贵,溢价-1%,双低129全市场中排第8名。

我目前持有一张国泰转债的饼。

要注意国泰转债也已经开始强赎倒计时,目前刚过去2个交易日,计数满15天后就要决定是否强赎。

不过国泰转债的转股价值只有133元,强赎的前提是他能稳住,或者继续上涨,从这个意义上看他当前也算是“下有保底”的。虽然这个底不是通常意义上的债底,并不牢靠。

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发表时间 2022-06-13 15:57

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荆棘王座法师

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要注意国泰转债也已经开始强赎倒计时,目前刚过去2个交易日,计数满15天后就要决定是否强赎。
新人求教,这个15天后强赎决定是强制要决定的吗?
2022-06-26 14:46 引用
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yihui

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上周中招创维
2022-06-14 20:07 引用
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无言的

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对负溢价率怕怕,上周中招交科。
2022-06-13 16:25 引用
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桔子哥哥

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资金都有成本,买T+0理财都有2.5%利率,130的转债成本非常高。
另外LZ这个玩法,实际不就是赌大小吗?正股跌多了,就是负收益。
2022-06-13 16:19 引用
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wangyian

赞同来自: jdxwyf

盐湖转债今天转股能成功吗?
2022-06-13 16:15 引用
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wangyian

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我想问一下,今天转股会成功吗?
2022-06-13 16:14 引用

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