最近突发奇想,左侧交易和右侧交易能否做到动态平衡?
左侧交易适用于确定性强的标的,越跌越买降低成本套一段时间后,享受后面的上涨。左侧交易跟网格交易也是天然的朋友,对于长线看涨的品种,左侧交易可以用底仓+网格的方法降低成本,锁定收益。左侧交易适用于确定性很高的股票、交易型基金、可转债摊大饼等。左侧交易主要是做阿尔法收益。
右侧交易适用于波动率大的品种,比如业绩爆发超预期的股票,炒作题材概念,带杠杆的衍生品等。右侧交易一般遵循突破买入,严格止损,移动止损,破位卖出的法则。右侧交易主要捕捉贝塔收益。
左侧右侧没有对错之分,适用的对象不同,做得精益求精都能挣钱。由于左侧右侧交易在大部分情况下优缺点互补,因此理论上很多情况下左侧交易表现好的时候右侧交易表现不好,左侧交易表现不好的时候右侧交易表现好。
本帖首先在理论上跟大家讨论研究左侧右侧交易动态平衡的方法,讨论成熟后实盘论证方法的可行性,欢迎大家踊跃提出宝贵的有建设性的建议。
左侧交易适用于确定性强的标的,越跌越买降低成本套一段时间后,享受后面的上涨。左侧交易跟网格交易也是天然的朋友,对于长线看涨的品种,左侧交易可以用底仓+网格的方法降低成本,锁定收益。左侧交易适用于确定性很高的股票、交易型基金、可转债摊大饼等。左侧交易主要是做阿尔法收益。
右侧交易适用于波动率大的品种,比如业绩爆发超预期的股票,炒作题材概念,带杠杆的衍生品等。右侧交易一般遵循突破买入,严格止损,移动止损,破位卖出的法则。右侧交易主要捕捉贝塔收益。
左侧右侧没有对错之分,适用的对象不同,做得精益求精都能挣钱。由于左侧右侧交易在大部分情况下优缺点互补,因此理论上很多情况下左侧交易表现好的时候右侧交易表现不好,左侧交易表现不好的时候右侧交易表现好。
本帖首先在理论上跟大家讨论研究左侧右侧交易动态平衡的方法,讨论成熟后实盘论证方法的可行性,欢迎大家踊跃提出宝贵的有建设性的建议。
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价值票底仓+网格
超预期票趋势移动止损
这两种方法做动态平衡
没人做这个方法是因为不理解。
做价值投资的不认可趋势投机,做趋势投机的不认可价值投资。或者拿价值票做趋势,抗投机票不止损。
趋势投资是阳,价值投资是阴,一阴一阳结合成八卦图。
超预期票趋势移动止损
这两种方法做动态平衡
没人做这个方法是因为不理解。
做价值投资的不认可趋势投机,做趋势投机的不认可价值投资。或者拿价值票做趋势,抗投机票不止损。
趋势投资是阳,价值投资是阴,一阴一阳结合成八卦图。
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突破买入移动止损的趋势交易法适合基本面变化快的票,基本面快速变化,波动就会大,所以交易频率不能太高,也不能太低。那种打板和做T的交易方法不适合突破买入移动止损的趋势交易法,业绩超预期的快速增长以及困境反转比较适合。然后再三提醒一定要严格做好跌破止损。
底仓持有+网格交易的方法适合长期基本面逻辑不会怎么变化、未来增量市场、产品服务具备稀缺垄断属性的票。然后波动一般是小于指数。
两种互补的交易方法适用范围几乎是完全不同的,所以左侧交易就是左侧交易,右侧交易就是右侧交易。不要拿价值投资的票做右侧交易,也不要拿趋势投机的票做左侧交易,这样交易混乱,就没有严格的交易纪律了,最后不会获得很好的收益和回撤控制。
底仓持有+网格交易的方法适合长期基本面逻辑不会怎么变化、未来增量市场、产品服务具备稀缺垄断属性的票。然后波动一般是小于指数。
两种互补的交易方法适用范围几乎是完全不同的,所以左侧交易就是左侧交易,右侧交易就是右侧交易。不要拿价值投资的票做右侧交易,也不要拿趋势投机的票做左侧交易,这样交易混乱,就没有严格的交易纪律了,最后不会获得很好的收益和回撤控制。
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@xuam120
另一种运用方式,如果是茅台跌到200元了,可以左侧买入挣均值回归的钱,涨到500元了,你心理把它卖掉一次,把价值投资的钱挣到手,如果这时动量充足,可以切换到趋势跟踪模式,买入卖出的条件和价投不同,等茅台到一千动量不足了卖出,从时间线上两种模式完美衔接。
另外您说的阿法标的能举三个例子吗?好了解什么是您认为的阿法标的。
大部分情况分下,阿尔法强的标的贝塔不强,换手率低,机构持仓占比高,动量不足,涨得慢,波动不大,适合持有+网格的方法。贝塔强的标的阿尔法不强,虽然涨跌都很快,但是经常一个过山车做回来,所以要有止损保护。两个策略对应的票是不重合的,严格分开执行,不混在一起。出于降低回撒目的,采用两套操作系统,根据各自的进出场条件独立买卖,各占一半仓位。
另一种运用方式,如果是茅台跌到200元了,可以左侧买入挣均值回归的钱,涨到500元了,你心理把它卖掉一次,把价值投资的钱挣到手,如果这时动量充足,可以切换到趋势跟踪模式,买入卖出的条件和价投不同,等茅台到一千动量不足了卖出,从时间线上两种模式完美衔接。
另外您说的阿法标的能举三个例子吗?好了解什么是您认为的阿法标的。
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左侧交易和右侧交易其实描绘得不是很精确。精确来说,是:
1、底仓+网格的交易法;
2、突破买入移动止损法。
这两种方法对应的标的绝大部分情况下不重合,两个策略属于各玩各的,甚至最好在两个账户操作,通过转现金的方式维持动态平衡。
1、底仓+网格的交易法;
2、突破买入移动止损法。
这两种方法对应的标的绝大部分情况下不重合,两个策略属于各玩各的,甚至最好在两个账户操作,通过转现金的方式维持动态平衡。
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赞同来自: 唐伯虎点烟 、LSMLSM0219
@xuam120
左侧右侧同时操作各占50%,可以降低回撤,不降低收益。
左侧进,再右侧进,再左侧出,再右侧出,顺序操作,可把鱼头鱼身全吃了。
我做得右侧交易要设置止损,如果下跌就止损出局,上涨就向上移动止损,止损不止赢。贝塔系数越高,波动越大,对右侧交易就越有利。要么快速向上脱离止损线往盈利的方向奔跑;要么快速向下打穿止损线,止损保护了资产只承担了一小部分小跌。从而实现大挣小赔。贝塔系数越小,波动越小,对右侧越不利。这样只能挣一点点收益,小波动不断止损打脸,这样整体来说很难挣钱。所以我理解右侧交易需要波动大的标的,买入就要有很强劲的爆...谢谢,明白你说的贝塔是弹性,贝塔收益是基于市场水位的收益,和左侧右侧有关系吗?感觉这里还差点意思。左侧是基于价值,右侧是基于动量。
左侧右侧同时操作各占50%,可以降低回撤,不降低收益。
左侧进,再右侧进,再左侧出,再右侧出,顺序操作,可把鱼头鱼身全吃了。
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赞同来自: hzmhzmhzm
我学的第一篇古文,那时是小学五年级,应该是粉碎四人帮的第二年,那时写作文对我而言太难了,我的作为结尾,总是为四个现代化贡献力量。
话扯远了,第一篇古文,著名的话题就是以子之矛,攻子之盾,何如?
其实万物亦复如此,交易方面,我们把它模糊的归结为矛盾,网格交易,我就会这个,这玩意类似盾,很顽强的干活,它的反面,我不太会,应该就是所谓趋势交易,我们把它视作矛。
再者,人各有所长,张飞,使得一手好矛,而高顺的陷阵营则善守,是盾。
有没有文武全才之人,也有,比如岳飞岳鹏举,但比较少。
我个人的建议,先看看自己的个性,是进攻性选手还是防守型选手,在判断一下,当下的环境生存是否容易,然后专精一种,就阔以了。
不要既有还,那属于伟光正,我们普通大众,能有一个特长,就阿弥陀佛了。
哈哈
话扯远了,第一篇古文,著名的话题就是以子之矛,攻子之盾,何如?
其实万物亦复如此,交易方面,我们把它模糊的归结为矛盾,网格交易,我就会这个,这玩意类似盾,很顽强的干活,它的反面,我不太会,应该就是所谓趋势交易,我们把它视作矛。
再者,人各有所长,张飞,使得一手好矛,而高顺的陷阵营则善守,是盾。
有没有文武全才之人,也有,比如岳飞岳鹏举,但比较少。
我个人的建议,先看看自己的个性,是进攻性选手还是防守型选手,在判断一下,当下的环境生存是否容易,然后专精一种,就阔以了。
不要既有还,那属于伟光正,我们普通大众,能有一个特长,就阿弥陀佛了。
哈哈