IC跨期套利增强实证

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明天220516
S2205 5782.4
B2209 5616.6
B指买多
S指卖空
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发表时间 2022-05-15 21:40

16 个回复

壹木

更新

2022-08-02 18:06 来自浙江引用

壹木

@cnlzy

请问是什么论文？能提供名字和出处吗？

名字不太记得了，在公司的电脑上。你直接在搜论文的平台搜一下就出来很多了，比如万方数据资源。

2022-07-31 08:03 来自浙江引用

cnlzy

@壹木

@xineric他就是赌贴水差的收窄和扩大。有点统计套利的味道。嗯，是的。看了一篇论文，有个模型理论上可以套利。但赚不到大钱的～

请问是什么论文？能提供名字和出处吗？

2022-07-31 01:06 来自四川引用

壹木

@xineric

他就是赌贴水差的收窄和扩大。
有点统计套利的味道。
嗯，是的。看了一篇论文，有个模型理论上可以套利。但赚不到大钱的～

2022-07-28 11:19 来自浙江引用

xineric

@toplogy

没看懂，这种套利的理论基础是什么

他就是赌贴水差的收窄和扩大。
有点统计套利的味道。

2022-07-28 09:13 来自浙江引用

toplogy

没看懂，这种套利的理论基础是什么

2022-07-28 08:32 来自北京引用

壹木

2022.7.28
S2208 6298
B2212 6168

2022-07-28 08:11 来自浙江引用

壹木

B2208 6173.6-6173.4=0.2
S2212 6053.4-6044.2=9.2
挣9.4点。累积赚97点

2022-07-25 17:40 来自浙江引用

壹木

赞同来自: CMCPUNK

2022.7.18
B2208 6173.4
S2212 6053.4

2022-07-18 09:52 来自浙江引用

壹木

B2207 6254-6293=-39
S2209 6199.2-6123.2=76
挣37点。累积赚87.6点

2022-07-15 14:53修改来自浙江引用

壹木

S2206 6293-5891.2=-401.8
B2209 6199.2-5747.8=451.4
挣49.6点。
2022.6.20周一
买IC当月 6293
卖IC下季 6199.2

2022-06-18 13:49 引用

Syeran

赞同来自: xineric

没有亏钱已经超预期了

2022-05-23 12:55 引用

壹木

@低低风险套利

价差是只有一个点，但期权是带杠杆的吧？按实际花费的保证金来看，盈亏几个点呢？

这是股指，双向收费，万分之0.23*1.1倍，一手开和平大概费用55块。两手才110。不到一个点啊。

2022-05-23 11:59 引用

低低风险套利

价差是只有一个点，但期权是带杠杆的吧？按实际花费的保证金来看，盈亏几个点呢？

2022-05-23 11:17 引用

壹木

S2205 5782.2-5912.6=-130.2
B2209 5747.8-5616.6=131.2
挣1点，赚了个寂寞。
2022.5.22周一
S2206 5891.2
B2209 5747.8

2022-05-20 16:01 引用

nhzxcsc

这是赌基差缩小？时间有点紧，只有下周5天了，后面2207出来了，感觉会亏钱。

2022-05-15 22:15 引用

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