问一下有低成本的对冲大盘的方案吗？

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我想做空股指对冲大盘，但发现一直贴水，如果一直转仓，一年算下来贴水可能就会用去10来个点的成本。还要加上资金成本。

小白问一下有没有更省钱的方案？

发表时间 2022-04-14 11:15 最后修改时间 2022-04-15 10:24

赞同来自: kuzoo

17 个回复

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@陪伴成长

在网上大幅看空。

错了赚钱，对了涨粉。。。

你这个成本也太高了，费键盘不说，一不小心就进去了。
建议改成在网上高调唱多，账户上做空。

2022-04-15 12:19修改引用

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@yuwen5

你之前表达有歧义，应该叫空期指对冲大盘下跌，认为贴水不利。那么你要用期权的话，可以考虑用期权合成指数空头，也就是同行权价，买入一个put卖出一个call，才是完全对冲，你只买put不卖call，就要多承担put的时间价值，当然你也可以买深度实值的put，put时间价值接近忽略不计，同行权价的call接近0，不过高价put的差价会比较大，你成交可能困难些。

已经修改了。你说的我得理解一会。

2022-04-15 10:26 引用

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去年买的多倍看涨香草，现在己经跌至基准线下很多了吧？

2022-04-14 18:13 引用

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我是用当月最便宜的虚值认沽期权作空，当然不能全部对冲，主要是部分对冲掉大盘大幅下跌的风险，不然对冲成本高，主要还是控制总体仓位，用轻仓应对下跌，不然那有那么好的事！

2022-04-14 17:15 引用

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赞同来自: zhenglonggeng

@kjtvodo

我买了股票，想对冲大盘，防止大盘下跌，是不是应该买认沽期权？
你之前表达有歧义，应该叫空期指对冲大盘下跌，认为贴水不利。那么你要用期权的话，可以考虑用期权合成指数空头，也就是同行权价，买入一个put卖出一个call，才是完全对冲，你只买put不卖call，就要多承担put的时间价值，当然你也可以买深度实值的put，put时间价值接近忽略不计，同行权价的call接近0，不过高价put的差价会比较大，你成交可能困难些。

2022-04-14 17:03 引用

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买深度认沽也行，但认沽时间价值是0，甚至负的，那就是吃不到时间价值。

2022-04-14 16:48 引用

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@zhenglonggeng

卖深度认购期权，还能吃些权利金，对冲就这么干。

我买了股票，想对冲大盘，防止大盘下跌，是不是应该买认沽期权？

2022-04-14 16:26修改引用

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赞同来自: 秋林红肠

卖深度认购期权，还能吃些权利金，对冲就这么干。

2022-04-14 15:49 引用

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@kuzoo

十个点这么高？
那不如融券了，
融券手续费八个点，然后融券出来的钱再加上本金买场内货币基金能回血3个点。

我只想对冲大盘波动。试试选股能力。

2022-04-14 13:21 引用

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@Amazing11

那你买远期的股指不就行了哪来的10来个点

贴水会随靠近交割日期缩小啊。

2022-04-14 13:17 引用

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十个点这么高？
那不如融券了，
融券手续费八个点，然后融券出来的钱再加上本金买场内货币基金能回血3个点。

2022-04-14 12:11 引用

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那你买远期的股指不就行了哪来的10来个点

2022-04-14 11:43 引用

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我是刚来的

可关注毛大师的动态。

2022-04-14 11:31 引用

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赞同来自: aj007 、紫水瓶、bluelizard 、alongside 、maxyang 、zhenglonggeng 、coolchan 、明园、Syphurith 、lasalo 、哥斯拉顾、一点飞鸿、行走的汉堡、gwxkai 、laplace 、Freedd 、Qwe38rasdf 、画眉、浩瀚红鹰、阳光下的生活、huanyelang 、gjzreal 、Amazing11 、showhand 、秋风客、学无知境、等一万年、蓝天还是白云、投资顺利、胖头陀、割总更多 »

在网上大幅看空。

错了赚钱，对了涨粉。。。

2022-04-14 11:24 引用

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