当个实盘记录,转债等权是自选转债,涨跌跟集思录等权不一致,持仓绝对的大分散,在原来30只的基础上提高至50只,剔除了年报亏损,ST正股,期限小于1年,重复选价低的,评级局限在AA+ AA AA- A+这几个级别,成分转债约400只!看看运行效果!
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停更两个月再次出发,还是本帖,把原有策略大幅修改了参数参数比例,各个参数主义论证了一下,加入转债市值,成交量参数,效果比原来要差很多,但是降低了策略失效概率!收盘发图!转债组合提升到50只,力争超越转债等权指数!
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发现日子总错,
我的等权指数下跌2.49% ,转债组合下跌3.25% ,超额收益-0.76% ,日换手28%,指数点97.07,资产净值95.86,超额点数98.75。已经连续超额亏损,策略已经没有意义,逻辑被市场否定,也不知道还能不能坚持,今天上午割了40%,明天要把钱取出去补别的,真是难呀!
我的等权指数下跌2.49% ,转债组合下跌3.25% ,超额收益-0.76% ,日换手28%,指数点97.07,资产净值95.86,超额点数98.75。已经连续超额亏损,策略已经没有意义,逻辑被市场否定,也不知道还能不能坚持,今天上午割了40%,明天要把钱取出去补别的,真是难呀!
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这转债就是我的流动性资金做的,别的地方需要钱就要平仓,如果钱富裕就加仓,下个月改为融资套现,用多少借多少,用完了还,转债持仓变化就不大了,这次起始点28万多,少了24万用在别处了。过段时间钱有富裕在加进来,这次还改为基金净值记账,取现的时候记录进去,不影响记账净值,除权记账方式,尽量日更不断片不丢帧!
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今天把策略参数大改了,改成25只组合,今天记为起始点,明天重新发实盘日更,这次大改又回到了最初的原点上,超额收益不求多高多狠,只求稳求准,市场给多少拿多少,今天还有一部分钱没取出,明日在取,账面就好做了!今天基本跟转债走势相当!
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今日继续用钱,平仓了大部分,账面已经乱了。转债组合的参数也有一定问题,实盘出来的效果虽说好于指数,但是不明显,今天就不发图了,这礼拜可能要分析下策略到底有没有坑,周五应该能弄好,在发图!今日好于我的等权0.1%左右。
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20220408 我的等权指数下跌0.26% ,转债组合下跌0.06% ,超额盈利0.20% ,周末要大幅修改参数,逻辑可能都要有变化,下礼拜的走势跟前三个礼拜的不太一样,也在慢慢优化实验中,成分债可能精简到20只。