求解题技巧

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到期还剩六个月，浅虚值call被套，经过补仓，现在依然深度虚值，求解题技巧

发表时间 2022-03-13 12:53

赞同来自: sparkstar

12 个回复

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@shmilyday
你这样干脆网红策略，双卖，卖虚点，不加或少加点杠杆

2022-03-14 04:49 引用

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@budaobi

如果纯粹替代etf的话，直接卖沽，最远期的，话不定还有折价，安全垫更厚

还是远期深实值购安全些吧，大盘往下也能抗跌，大不了跌没了再买更深实值的。同时还可以做做卖虚值档购，形成牛市对角。卖沽我是在抢反弹时用。

2022-03-13 22:16 引用

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@shmilyday
如果纯粹替代etf的话，直接卖沽，最远期的，话不定还有折价，安全垫更厚

2022-03-13 21:26 引用

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@budaobi

@shmilyday
虚值杠杆更高,比标的跌的更多，再支出权利端，风险更大

我是不敢玩虚值的，特别是深度虚值，完全是时间价值的损耗。
当初看上期货，主要是期货有贴水比买大盘ETF合适，多一些安全垫。
现在看上期权，主要是期货贴水减少，而期权能更好的替代大盘ETF。
当然期权的玩法很多，可以千变万化，但我觉得很多都是亏钱的手艺。

2022-03-13 19:50 引用

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@shmilyday
虚值杠杆更高,比标的跌的更多，再支出权利端，风险更大

2022-03-13 17:32 引用

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@Rocklee

期权在面对不同的走势有多种对策，这是期权的魅力所在，即使看错方向也有安全垫，时间足够长，也能反败为胜

2022-03-13 17:13 引用

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@生命体
长期合约，theta没有那么大

2022-03-13 16:53 引用

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期权和股票不同，不能按照买股票思路来买期权。
对于已深度虚值的买购，实际已经比相同杠杆的股票跌的少了，所以只要买入新的实值买购，而后大盘点位上去了，之前已虚值的买购成本也就回来了，即使原来的买购已到期归零。
买期权应该按张计算，一张相当于点位*100的实际股票持仓，如果只考虑期权价格，风险极大。

本人也是入期权才1个月，大家共同探讨。

2022-03-13 16:53 引用

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赞同来自: Syphurith 、shmilyday

思路错了，亏了就亏了。解题技巧都来了，我人傻了。

2022-03-13 16:47 引用

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赞同来自: shmilyday 、budaobi

我期权投了2次钱，花了2年多，都亏完了，我总结，我初中水平，当不了镰刀，如果你发现自己智商感人，建议远离期权

2022-03-13 16:34 引用

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@超弦资本
到期日越来越近，看情况反弹力度不会太大，担心归零，计划着垂直价差高抛低吸，不知道有没有更优的解

2022-03-13 15:03 引用

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赞同来自: budaobi

继续低位补

2022-03-13 13:48 引用

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