Edge
Chrome
Firefox
没找到好的地方写这个，混了这么久jsl觉得这是一个喜欢的地方，反正是和交易相关的东西，也算没放错地方。
我编程业余又初级，希望有大佬看到能帮我提提建议。
初衷，国内的股票期货市场都不支持基于逐笔成交为基础的开平操作，就是想解决这么一个问题。延伸问题是，我要把这个逐笔记录到自己的数据库或者文件，然后基于这个记录可以基于逐笔做t也可以理解为双向，基于逐笔的手动网格可以做到股票期货任意市场，可以手动设置价格到达某个价格触发，可以设置类似工行纸黄金的当价格触发后的下一步计划预埋下单等。
实现，自己主机做为服务器或者云服务器主机+mysql或者sqlite+echarts+python+....
我编程业余又初级，希望有大佬看到能帮我提提建议。
初衷，国内的股票期货市场都不支持基于逐笔成交为基础的开平操作，就是想解决这么一个问题。延伸问题是，我要把这个逐笔记录到自己的数据库或者文件，然后基于这个记录可以基于逐笔做t也可以理解为双向，基于逐笔的手动网格可以做到股票期货任意市场，可以手动设置价格到达某个价格触发，可以设置类似工行纸黄金的当价格触发后的下一步计划预埋下单等。
实现，自己主机做为服务器或者云服务器主机+mysql或者sqlite+echarts+python+....
0
继续改进
1.记录每次开单数量，买价
2.顶分型出现在某笔之上(获利)卖出本笔的1/4(最少1手)，当出现前述更大级别(3，5，8，13，21，34.....，当然也可以是其他自定周期)的顶分型继续卖出持仓的1/4(直道持仓已经最少只有1手时清仓了结)。
3.每次底分型出现都是开仓信号(前提是满足自己的多周期股票池或者已经有持仓)，新信号距离最近的分笔记录拉开了一个涨停板的距离(设10%)可以开仓一次，否则不开仓，等待下次开仓或者平仓信号;平仓后满足条件继续开平，这样会做到前面说的分笔的t，能有效保住利润，也可能不错过大行情。当然因为符合自己规则被震荡出来的大行情也不要可惜，毕竟用他排除了很多风险保住利润都靠他的！重新找符合我们规则的玩下一轮就好了。
4.前面我们选的基本面好的，才可以扛单这样做，基本面不好的不进入股票池，不操作，并且符合多周期发散的才操作
5.根据大盘行情确定介入的资金比例，比如以上证指数ma5-10-20-60-144，当5线发散时可满仓介入，现价小于144线不开仓只对已有持仓按上述办法操作，其实是解套方法。当ma5大于144可最大建仓总资金的1/4，ma5>10>144则1/2资金，ma5>10>20>144则3/4资金，ma5>10>20>60>144则全仓资金。按前面的方法最坏情况，都有几十日来退出，加仓不快但退出及时，安全
6.根据上述大盘确定的资金投入量，其余资金投入到债券市场等领域，根据大盘热度出入金比例分配
1.记录每次开单数量，买价
2.顶分型出现在某笔之上(获利)卖出本笔的1/4(最少1手)，当出现前述更大级别(3，5，8，13，21，34.....，当然也可以是其他自定周期)的顶分型继续卖出持仓的1/4(直道持仓已经最少只有1手时清仓了结)。
3.每次底分型出现都是开仓信号(前提是满足自己的多周期股票池或者已经有持仓)，新信号距离最近的分笔记录拉开了一个涨停板的距离(设10%)可以开仓一次，否则不开仓，等待下次开仓或者平仓信号;平仓后满足条件继续开平，这样会做到前面说的分笔的t，能有效保住利润，也可能不错过大行情。当然因为符合自己规则被震荡出来的大行情也不要可惜，毕竟用他排除了很多风险保住利润都靠他的！重新找符合我们规则的玩下一轮就好了。
4.前面我们选的基本面好的，才可以扛单这样做，基本面不好的不进入股票池，不操作，并且符合多周期发散的才操作
5.根据大盘行情确定介入的资金比例，比如以上证指数ma5-10-20-60-144，当5线发散时可满仓介入，现价小于144线不开仓只对已有持仓按上述办法操作，其实是解套方法。当ma5大于144可最大建仓总资金的1/4，ma5>10>144则1/2资金，ma5>10>20>144则3/4资金，ma5>10>20>60>144则全仓资金。按前面的方法最坏情况，都有几十日来退出，加仓不快但退出及时，安全
6.根据上述大盘确定的资金投入量，其余资金投入到债券市场等领域，根据大盘热度出入金比例分配
0
完善下我的网格，
1.开仓需要在日裸k底分型出现时(有时需要配合5日均线共振)
2.持仓亏损率超过10%但小于20%或者5日线方向共振，每日查第一条满足时加仓1/4持仓，最少1个单位
3.持仓亏损超过20%，每日查第一条满足条件，但1周只开仓1次(这个需要写文件或者读取历史成交记录分析确定)
4.持仓亏损超过50%，查第一条满足时开仓，但每月只开仓1次
5.开仓后记录逐笔持仓，当平仓条件达到时，逐笔持仓为获利的数量就是平仓数量
6.日线出现顶分型，平仓逐笔持仓获利的1/4，1/3，1/2，逐笔全部，最少为1个单位
7.日线顶分型并5日均线下行共振，平仓获利逐笔的1/2，每日1次
8.日线顶分型并多周期均线发散向下(和开仓条件相反)，则获利逐笔全部平仓，若该股总利润为正，则全部卖出清仓了结
1.开仓需要在日裸k底分型出现时(有时需要配合5日均线共振)
2.持仓亏损率超过10%但小于20%或者5日线方向共振，每日查第一条满足时加仓1/4持仓，最少1个单位
3.持仓亏损超过20%，每日查第一条满足条件，但1周只开仓1次(这个需要写文件或者读取历史成交记录分析确定)
4.持仓亏损超过50%，查第一条满足时开仓，但每月只开仓1次
5.开仓后记录逐笔持仓，当平仓条件达到时，逐笔持仓为获利的数量就是平仓数量
6.日线出现顶分型，平仓逐笔持仓获利的1/4，1/3，1/2，逐笔全部，最少为1个单位
7.日线顶分型并5日均线下行共振，平仓获利逐笔的1/2，每日1次
8.日线顶分型并多周期均线发散向下(和开仓条件相反)，则获利逐笔全部平仓，若该股总利润为正，则全部卖出清仓了结
0
key = key.groupby('user')['name'].apply(lambda x:",".join(map(lambda x:"'%s'" % x, x))).reset_index()
继续学习，这个是啥功能
继续学习，这个是啥功能
0
def ab(df):
return','.join(df.values)
df = df.groupby(['股票代码','股票简称'])['所属概念'].apply(ab)
df = df.reset_index()
学习这个用法，这个传参是df，分组后选择板块，链接了df的值，这是应用于整个df？不乱？
return','.join(df.values)
df = df.groupby(['股票代码','股票简称'])['所属概念'].apply(ab)
df = df.reset_index()
学习这个用法，这个传参是df，分组后选择板块，链接了df的值，这是应用于整个df？不乱？
0
记得修改自己的移动止盈方法
1.当获利后
2.以日内获利最高获利2%后，回撤保本损位置出来
3.未满足日内获利2%，但前日收盘为正，今日打保本损也出
4.以上若遇跳空，为负不考虑卖出
5.总获利大于2%以上，以前日低点为止盈点，当行情回撤低于1，2，3，5，8，13，21，34日最低或者1235日后为1235周乃至1235月的最低点，每次卖出所持仓的1/4(凯丽公式的影响)，以至清仓
1.当获利后
2.以日内获利最高获利2%后，回撤保本损位置出来
3.未满足日内获利2%，但前日收盘为正，今日打保本损也出
4.以上若遇跳空，为负不考虑卖出
5.总获利大于2%以上，以前日低点为止盈点，当行情回撤低于1，2，3，5，8，13，21，34日最低或者1235日后为1235周乃至1235月的最低点，每次卖出所持仓的1/4(凯丽公式的影响)，以至清仓
0
前面多空开平都是依据同样的级别最终成为天地锁，然后行情向天地锁中间走时则没有了交易机会，因为无获利平仓条件了，这就需要启用第二对锁。
现在暂不启用第二对锁，先修改下原策略，由原来的获利平仓修改为获利移动止损代替止盈，，，这样更容易让利润奔跑
把每一次解锁看做开仓，开仓后启用移动止损(初始止损为原策略的5分k前低，然后是2k最低，3k最低，5k最低，8k最低......，最终成为移动止损代替止盈
现在行情还往天地锁的中间走，在走到天地锁幅度的1/3位置时开始第二对锁
现在暂不启用第二对锁，先修改下原策略，由原来的获利平仓修改为获利移动止损代替止盈，，，这样更容易让利润奔跑
把每一次解锁看做开仓，开仓后启用移动止损(初始止损为原策略的5分k前低，然后是2k最低，3k最低，5k最低，8k最低......，最终成为移动止损代替止盈
现在行情还往天地锁的中间走，在走到天地锁幅度的1/3位置时开始第二对锁
0
第一对锁，可以是最小单位，比如满足5跳的级别(对于玉米可能是5分15分级别，对于镍可能是秒级别)
对于第2对锁以后，开仓只开大更大级别方向，具体是哪个级别，就看自己所在开仓微位置为天地锁的幅度大小，前面是用幅度中间的1/3位置开仓，而这个幅度的大小相当于哪个级别的atr值就以这个方向为开仓方向，小级别与之共振时开仓
这样有可能后来开仓的方向不是更大级别，有可能是某个不大不小的级别且多次开在此级别，但是肯定不是同一个线上重复开仓
对于第2对锁以后，开仓只开大更大级别方向，具体是哪个级别，就看自己所在开仓微位置为天地锁的幅度大小，前面是用幅度中间的1/3位置开仓，而这个幅度的大小相当于哪个级别的atr值就以这个方向为开仓方向，小级别与之共振时开仓
这样有可能后来开仓的方向不是更大级别，有可能是某个不大不小的级别且多次开在此级别，但是肯定不是同一个线上重复开仓
0
a程序负责生成买卖信号写入文件c，b程序监控c文件发生变化，读取c文件，查询信号时间序列和b是否读取过了标记，如果没读过，则读入b同时给c标记b已读。
b读取了信号发单，根据持仓情况并给c中记录发单成交信息，所以c文件可以是有信号但b不需要发单
发单出现单品种双向持仓，现价游到距离最近的多空持仓线的1/3且大于比如10跳时，可以启动发送第2个网格，自定义为发单id
虽然是多网格，也考虑日内收盘清仓提高资金周转率(但是待测试胜率再说)
选择周期不一定是1分钟，而是跳动在(顶分型3跳+底分型3填+获利1跳手续费+对价发单吃1跳=)8跳以上的级别，即前面选择10跳的原因，没有10跳波幅难获利，加入第二个网格都出不来
os.path.getmtime(xx)
if a-time 改变:
B读取操作.
if a-time改变:
A 写入操作.
.....a负责写入信号. 写入之前, 读取b文档的时间, 如果b文档没改变, 就不写入.
b 读取a文档的时间, 如果a文档改变, 读取内容委托. 下单后, 把b文档时间改变.....
b读取了信号发单，根据持仓情况并给c中记录发单成交信息，所以c文件可以是有信号但b不需要发单
发单出现单品种双向持仓，现价游到距离最近的多空持仓线的1/3且大于比如10跳时，可以启动发送第2个网格，自定义为发单id
虽然是多网格，也考虑日内收盘清仓提高资金周转率(但是待测试胜率再说)
选择周期不一定是1分钟，而是跳动在(顶分型3跳+底分型3填+获利1跳手续费+对价发单吃1跳=)8跳以上的级别，即前面选择10跳的原因，没有10跳波幅难获利，加入第二个网格都出不来
os.path.getmtime(xx)
if a-time 改变:
B读取操作.
if a-time改变:
A 写入操作.
.....a负责写入信号. 写入之前, 读取b文档的时间, 如果b文档没改变, 就不写入.
b 读取a文档的时间, 如果a文档改变, 读取内容委托. 下单后, 把b文档时间改变.....
0
只有净持仓为0，且现价在距离最近的多空线之间1/3-2/3的区间(即约为中间)时才能加下一个网格
网格的完美状态是走出震荡，只有一个方向获利持仓，形成趋势持仓了，此时该使用趋势方法了(但很难，因为1分钟多空追双向很难走趋势)，
除非再加入，以5分钟为方向，1分钟共振才开仓，这样 话开反向仓的机会要少一点点，但还是不够，只是5分钟趋势来了相对容易捕捉些
网格的完美状态是走出震荡，只有一个方向获利持仓，形成趋势持仓了，此时该使用趋势方法了(但很难，因为1分钟多空追双向很难走趋势)，
除非再加入，以5分钟为方向，1分钟共振才开仓，这样 话开反向仓的机会要少一点点，但还是不够，只是5分钟趋势来了相对容易捕捉些
0
1.以1分钟突破推进，开-锁-开，这个方式最终会形成天地锁
2.当行情向天地锁中间走时，多空都是亏损就没得玩了，此时准备启用第二对网格
3.现价上下各有一条开仓线，他们形成的距离除以3等分，每1等分的距离大于设定间隔(比如10跳)，当行情离开开仓线达到这个1/3附近时，即开启第二个网格，仍一1分钟突破推进
4.多空持仓以多头总数量-空头总数量为正，即净持仓方向，永远保持1个单位推进，当行情极速推进获利时也不能全平，那将出现重仓，重申，每次只操作一个净持仓单位
5.以记录的各条多空开仓线分别做排序，以据现价最近的线做为下一个开仓或者平仓的依据。比如现价为100，1分钟走多头行情，多头开仓线分别在，110，98，此时锁仓状态，此时说明98这条开多线是获利2元的，只要下一分钟走空头行情，即平98这个空(数据库里这条记录平仓不再显示)以使净持仓为多1个单位
2.当行情向天地锁中间走时，多空都是亏损就没得玩了，此时准备启用第二对网格
3.现价上下各有一条开仓线，他们形成的距离除以3等分，每1等分的距离大于设定间隔(比如10跳)，当行情离开开仓线达到这个1/3附近时，即开启第二个网格，仍一1分钟突破推进
4.多空持仓以多头总数量-空头总数量为正，即净持仓方向，永远保持1个单位推进，当行情极速推进获利时也不能全平，那将出现重仓，重申，每次只操作一个净持仓单位
5.以记录的各条多空开仓线分别做排序，以据现价最近的线做为下一个开仓或者平仓的依据。比如现价为100，1分钟走多头行情，多头开仓线分别在，110，98，此时锁仓状态，此时说明98这条开多线是获利2元的，只要下一分钟走空头行情，即平98这个空(数据库里这条记录平仓不再显示)以使净持仓为多1个单位
0
探索一个简单的策略
1.以5分裸k的方向为交易方向
2.1分裸k共振方向开仓，非共振方向平仓(有获利时)或者锁仓(亏损时)
3.开平信号发出后，根据5档盘口最大委托量的前1个档位发单(档位排列发生变化又还未成交，撤单并据前面方法重新挂单)，比如是买信号，盘口买1-5档量分别为50，5，300，15，220，这里最大的买3有300量，我们就在买2的价格挂单，这样我们排队在买3的前面，是可以成交的，若发单买4因为有大单排队，我们可能根本就买不到。比如我们挂单在买2的价格了，但是行情极速上涨，我们原本买2的价格变成买4了，此时有买2出现新的5档最大单，此时我们就要撤单，重新以现在买2的前1个档位用买1下单，，，，直道成交
1.以5分裸k的方向为交易方向
2.1分裸k共振方向开仓，非共振方向平仓(有获利时)或者锁仓(亏损时)
3.开平信号发出后，根据5档盘口最大委托量的前1个档位发单(档位排列发生变化又还未成交，撤单并据前面方法重新挂单)，比如是买信号，盘口买1-5档量分别为50，5，300，15，220，这里最大的买3有300量，我们就在买2的价格挂单，这样我们排队在买3的前面，是可以成交的，若发单买4因为有大单排队，我们可能根本就买不到。比如我们挂单在买2的价格了，但是行情极速上涨，我们原本买2的价格变成买4了，此时有买2出现新的5档最大单，此时我们就要撤单，重新以现在买2的前1个档位用买1下单，，，，直道成交
京公网安备 11010802031449号