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集思录里卧虎藏龙，有没有CTP用的比较多得大佬，指点下：
我最近实盘跑了一阵子模型，多腿同时下单，用的都是对手价，用限价指令单，但是经常出现有合约成交不了的情况。想请教下有经验的，瓶颈主要是哪个方面，我自己想了下，可能有：
1.从CTP播报行情到我收到行情，这其中就有一定的延时；
2.我收到行情后的算法处理时间，这部分应该很小很小，已经反复优化了；
3. 我下单委托，经过风控等审查后，实际到交易服务器的延时，个人认为这个是主要的。
模型本身就是类似剥头皮那种，一般去掉滑点也就挣一个波动点位的钱，实在不想用市价单，那样基本就没多少利润了。
请问下大家有没有什么好的改进建议？
我最近实盘跑了一阵子模型，多腿同时下单，用的都是对手价，用限价指令单，但是经常出现有合约成交不了的情况。想请教下有经验的，瓶颈主要是哪个方面，我自己想了下，可能有：
1.从CTP播报行情到我收到行情，这其中就有一定的延时；
2.我收到行情后的算法处理时间，这部分应该很小很小，已经反复优化了；
3. 我下单委托，经过风控等审查后，实际到交易服务器的延时，个人认为这个是主要的。
模型本身就是类似剥头皮那种，一般去掉滑点也就挣一个波动点位的钱，实在不想用市价单，那样基本就没多少利润了。
请问下大家有没有什么好的改进建议？
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赞同来自: llllpp2016
瘸腿这个问题不太好解决。
可以第一腿发FSK报单（不成交即时撤单指令），收到成交回报再发第二腿，第二腿用市价。
我每天都用小资金（50万以下）撸盘口点差，为了省事只用交易所标准套利指令。有兴趣可以微博交流“套利愚公2023”
可以第一腿发FSK报单（不成交即时撤单指令），收到成交回报再发第二腿，第二腿用市价。
我每天都用小资金（50万以下）撸盘口点差，为了省事只用交易所标准套利指令。有兴趣可以微博交流“套利愚公2023”
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这个超高频，个人搞不了，曾经问过一个在私募团队做的兄弟，他说他们的服务器优化，程序算法优化，风控，包括券商给他们的通道，都比个人的快，你怎么跟他们玩这种？
如果真能像楼上兄弟说的，10万一年赚200万，那也可以啊，多开几个账号而已，但是他这种假设是不成立的，个人的超高频交易策略再怎么优化，也不可能比机构的快。
如果真能像楼上兄弟说的，10万一年赚200万，那也可以啊，多开几个账号而已，但是他这种假设是不成立的，个人的超高频交易策略再怎么优化，也不可能比机构的快。
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对你来说，最快减小延迟的方法是托管机房，找小期货公司可能可以提供测试服务器之类
但是，就算你这么做了，你只是在散户发单速度中提高了，如果是高频信号你还是抢不到
最后，就算你是市场内速度最快的，也有相当多的对价单是拿不到的，你得理解什么叫切片
但是，就算你这么做了，你只是在散户发单速度中提高了，如果是高频信号你还是抢不到
最后，就算你是市场内速度最快的，也有相当多的对价单是拿不到的，你得理解什么叫切片
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@watertyfs
先搞个张江机房吧，然后再硬件优化，策略优化，不建议散户搞这个，这玩意以毫秒为单位进行优化。张江机房是100多一年？军备竞赛我这种非专业人士肯定搞不过别人，不过貌似我现在的瓶颈确实是卡在ms级的。看样子这种诱人的蛋糕散户吃不到
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赞同来自: YmoKing 、skyblue777 、fuyda 、bismackzhang 、胖有型 、更多 »
折腾硬件太花钱，先看看逻辑吧。
多腿同时下单的逻辑不合理。
应该判断难成交的先下单，等有order/trade回报了再去下容易的，下单的“激进”程度根据潜在亏损/行情来定，可以再配上撤单追单。
要多用回报驱动，不一定要用行情驱动。
个人评估这条回复大概值10w块：）
多腿同时下单的逻辑不合理。
应该判断难成交的先下单，等有order/trade回报了再去下容易的，下单的“激进”程度根据潜在亏损/行情来定，可以再配上撤单追单。
要多用回报驱动，不一定要用行情驱动。
个人评估这条回复大概值10w块：）
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@bismackzhang
你说的三条都存在。增强鲁棒性的前提会极大的降低交易频率，这个从回测上就已经验证了，导致实际收益率下降的比较厉害。目前的模型不够强壮我也很忧虑，现在只能阿Q的安慰自己，当不成交的单子累计的比较多的情况下，是否能够达成多空平衡的状态~
不用市价单，都不一定能保成交。
趋势类模型，不用市价单的话，经常会错过最大幅度的波动。
波段类，网格，买不买得上随缘，自动买入和止盈可以用限价单。
无论哪种交易模型，止损都建议用市价单。
如果去掉滑点就赚一个价位的模型，不够强壮，建议在不过度拟合的前提下，再优化一下。
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@goodexp
请问下委托经过期货公司柜台和交易服务器双重风控加资金核验，大概需要多少时间，从观察的经验来看，哪个委托合约放在后面发送，不成交的概率较大，而本地两个委托的发送间隔肯定不超过2us。如果这层是主要原因，那基本没有优化空间了。
放对方机房附近服务器 连接交易服务器延迟控制在5ms内，内部运算最好多线程处理控制在10-100ms，请不要用解释型的语言（类似python）来操作剥头皮很慢。成交不了你可以加大点容错。。。放对方机房附近服务器，这点看来很有必要，程序是多线程的，目前用的确实是python，主要集成了很多爬虫、模拟键鼠啥的操作在里面，改用C++写有点工作量。
个人不要搞这种容错差的策略，不管设备还是技术都和专业的有差距，这种复盘是美丽实盘就……
请问下委托经过期货公司柜台和交易服务器双重风控加资金核验，大概需要多少时间，从观察的经验来看，哪个委托合约放在后面发送，不成交的概率较大，而本地两个委托的发送间隔肯定不超过2us。如果这层是主要原因，那基本没有优化空间了。
京公网安备 11010802031449号