如何判断两根曲线的相关性

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把基金的每日净值连成一条曲线，另一个基金和它比较，以判定两者关联度有多高。虽然看持仓也可以大致判断，但持仓有滞后，再说中间会有调仓。

发表时间 2022-02-24 18:08

赞同来自: 记王录

7 个回复

坐时光机到未来

2022-02-24 21:12 引用

赞同来自: gztom

可以用excel中的CORREL函数计算相关性

2022-02-24 20:51 引用

我建议：先各自求一下每天的收益率，然后用两个收益率序列计算相关系数，excel就可以搞定。

2022-02-24 18:39 引用

赞同来自: gztom

先拿出一条来，用它每天的收益率的1/2做第二条出来，你会发现，他们的相关性真的是1

2022-02-24 18:38 引用

最基本的，相关系数

2022-02-24 18:37 引用

先想明白二维平面内的两个向量的相关性，它是和二者的模长无关的，那么有了收益曲线每天的收益率，当它是800维的向量就行了

2022-02-24 18:35 引用

有个指标叫相关性，且慢可以查

2022-02-24 18:34 引用

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