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发表时间 2022-02-19 11:27     最后修改时间 2022-03-01 08:26

赞同来自: skyblue777 二零20大吉大利 之鱼星

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逆熵

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@涅槃Nirvana
@逆熵
先行指标恰恰需要精确吧,兄台做过类似交易,有工具吗?

@传达室李老伯
指数随机游走。个股也随机游走。那贝塔是什么呢?
没有进行过相关交易,只是说一种理论上的可能性来降低实现难度。计算当前指数需要精确,先行指标未必。比如你观察到食品饮料子板块出现某个技术形态后,沪深300大概率接下来就下跌,其实食品饮料里有一只股票是控盘庄股或者其他什么原因导致其走势没什么意义,那去掉该股票会有更好的预测效果
2022-02-21 09:49 引用
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传达室李老伯

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同没看懂。

楼主的意思似乎是通过权重股的异动预测指数涨跌,然后提前介入期权等待获利?这链条似乎也忒长了点。。。个人认知里,股票短期波动趋于随机游走,指数走势要稳定许多。通过相对随机的个股趋势去预测相对确定的指数走势,真的有人在利用这个方法赚钱吗?

请楼主不吝赐教
2022-02-20 07:48修改 引用
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逆熵

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@涅槃Nirvana
就是把300按照行业再拆分成几个子板块,然后根据这几个子板块的走势判断300的变化,子版块中的权重还是还原300中的权重。
这样的话,我理解你这个子板块指数是一个先行技术指标之类的东西,绝对值的意义不大,不需要精确按照300本身的权重。反而可以根据指示效果反推权重来构建
2022-02-19 23:25 引用
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GLZ0514

赞同来自: 涅槃Nirvana

我没用过券商的量化系统,没啥发言权,不过目前看宽聚啥的都是和一创合作,估计数据源比较稳吧。
我自己不做短线,几秒级别的刷新速度都足够了,所以直接用choice的实时数据在excel里面做指数整合和拆分的。
2022-02-19 23:06 引用
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逆熵

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说实话没看懂,做的300etf期权?觉得中证的300指数和etf误差比较大,要自己建一个300指数?
2022-02-19 22:45 引用
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GLZ0514

赞同来自: 涅槃Nirvana

券商的量化接口都能实现吧,指数本质上就是一篮子股权的加权,只要取一篮子股票的实时行情就好了。其他没用过,choice可以取3秒更新的全部实时数据,问问一创之类量化支持力度好的券商吧,有接口有数据就能实现了。
2022-02-19 22:30 引用
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小镇

赞同来自: 好几回发个 传达室李老伯 dhhlys

看不懂
求拉黑
2022-02-19 22:28 引用
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Yaon - 耐心等待便宜货

赞同来自: skyblue777

在大佬之前帖子里受用很多,作为一个小散,贡献自己平庸的看法
1.作为一个自制指数,指数的产出过程是偏向于主观还是客观?如果回测的时候,指数是不是存在过度拟合?
2.有实力能够自己制作指数,同时愿意去实行的,太少太少,自知没能力也不敢乱说,惹大家笑话。
3.对于指数,非常认同账户已注销老师的躺字诀,我自己总结就是,指数基金成立条件明确,高roe,弱周期,红利(主要是指数自我轮动),这是内核。外核就是通过格雷厄姆指数,量化指数交易,知道高点,低点,大概知道时间。(高胜率,高赔率,低频率)
内躺外择时,择时的收益不断往内核输入,水车结构,我觉得可能比你要的那种些微好一点点。
2022-02-19 21:54 引用
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酱油面

赞同来自: mzblst 涅槃Nirvana

涅槃兄。。。我是来学习的。。。。对日内交易不懂啊,没法指导呢。。哈
2022-02-19 20:27 引用
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涅槃Nirvana - 慢慢变富

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没精力应付喷子和阴阳人,直接拉黑了,最后给你们一个眼神,自己体会。
2022-02-19 18:43修改 引用
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coolypf

赞同来自: 酱油面 涅槃Nirvana

@涅槃Nirvana
这个当然知道,不准啊,和成分股很多不一样的,权重也不同
根据:
1.中证公司公布的上月底50,300指数成分权重
2.上月底成分股行情
3.最新成分股行情
就能自行计算了。

算法是否准确,可以拿原始指数进行验算。

涉及指数成分更新的两个月,还需要根据成分股自由流通市值自行计算新权重,算法准确性同样可以拿中证公司发布的数据验算。
2022-02-19 17:32 引用
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陪伴成长

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@涅槃Nirvana
@陪伴成长
你的回答基本相当于
问:1+2等于几
答:等于100以下的一个不为零的整数
当然了,怎么回答是你的自由,我相信,论坛会支持和保护你这种水经验的自由,以及我评论你的回复的自由。因为本人自从昨天被喷子喷了之后呢,决定不再采取消极态度。
其实让我做出这个长回复决定的原因是,我不知道你最后一句是什么意思?因为这句话本就可以多种解读的,但是如果你是以我小人之心揣测的那种不太理想的意思呢,那么我的...
我写的,都是给那些有投资悟性的人看的,能帮一个帮一个,帮不了也没办法。那些自以为是求着别人打赏金币的,当然看不懂,也认为没有价值。

哎呦喂,你觉得这是水经验啊?那不是很正常,哈哈哈哈哈 。。。
【楼主 涅槃Nirvana 于 2022-02-19 18:33 拉黑了 陪伴成长 的回复】
2022-02-19 17:28 引用
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涅槃Nirvana - 慢慢变富

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@coolypf
沪深300的行业成分指数,直接看中证公司发布的就行了
例如300消费是000912,300医药是000913
这个当然知道,不准啊,和成分股很多不一样的,权重也不同
2022-02-19 16:28 引用
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之鱼星

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一键三连,顶贴学习,求带……
2022-02-19 13:57 引用
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coolypf

赞同来自: 涅槃Nirvana

沪深300的行业成分指数,直接看中证公司发布的就行了
例如300消费是000912,300医药是000913
2022-02-19 13:07 引用
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陪伴成长

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1、这种跟踪指数的方式,弊端是什么
--- 弊端就是 算不准,算不快,量不够

2、有没有大佬用过其他工具,能够比较好的实现上述方式
--- 很多量化基金通过这个策略套利,具体算法属于商业机密

3、各位对于指数跟踪,还有没有其他的好方法,好思路
--- 个人投资者,从指数标的里面精选个股搭建一个组合,长期收益率超过指数即可

"集思录金币,越来越值钱"系列 。。。
2022-02-19 12:40修改 引用

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