集思录和万得统计的等权指数走势差异巨大，原因是

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hzy7413

@quantech

万得最近好像更新了可转债等权指数的计算方法，收益又变得大幅高于集思录等权指数了，昏。
例如，2021年，集思录等权可转债收益是36.61%，万得是43.53%

现在看万得可转债等权2021年涨幅和集思录的一致了。大家知道是什么原因么

2024-08-23 11:03 来自上海引用

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quantech

万得最近好像更新了可转债等权指数的计算方法，收益又变得大幅高于集思录等权指数了，昏。
例如，2021年，集思录等权可转债收益是36.61%，万得是43.53%

2022-05-28 12:13 引用

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idealitydream

应该是规则有差别：选入标的的标准可能不一样，所以数量可能不同，停牌后计不计入指数可能不一样，利息除不除权可能也不一样。

2022-03-06 15:46修改引用

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天书

@lixiang0127

所以出现大量未上市转债的时候，wind按照100计入，当日收益率为0，所以摊薄了这部分收益？

我不知道，我只是观察到了这个情况，因为wind的可转债等权指数的具体编制规则我并没有找到，不知道他们具体是如何处理新转债和退市转债的。

2022-02-19 13:50 引用

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lixiang0127

赞同来自: 日月明168

@天书

多谢提醒，我又仔细看了一下，万得可转债等权指数现在成分数为395，集思录的成分数是386，除了发行未上市的7只转债外，万得还比我们多两个转债是正元转债和英科转债，这两个我们都认为是已退市转债从指数里剔除了，正元转债最后交易日是2022年2月17日，而英科转债的最后交易日是2021年6月28日。如图：

所以出现大量未上市转债的时候，wind按照100计入，当日收益率为0，所以摊薄了这部分收益？

2022-02-19 11:29 引用

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天书

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@乄FATE

wind金融终端可以看到详细的成分债

多谢提醒，我又仔细看了一下，万得可转债等权指数现在成分数为395，集思录的成分数是386，除了发行未上市的7只转债外，万得还比我们多两个转债是正元转债和英科转债，这两个我们都认为是已退市转债从指数里剔除了，正元转债最后交易日是2022年2月17日，而英科转债的最后交易日是2021年6月28日。如图：

2022-02-19 10:26 引用

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乄FATE

wind金融终端可以看到详细的成分债

2022-02-17 08:47 引用

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candycrush

赞同来自: zoetina52 、王总

能不能编一个高价转债指数，中价转债指数和低价转债指数？
虽然都叫转债，关心的人群完全没有什么交集啊？

虽然按估值分为高估，低估比较合理，但这个就又不客观了。按绝对价格稍微分一下比较客观吧

2022-02-16 16:49 引用

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数据矿工

看万得的走势，像是只体现在交易的转债的均价，高价转债退市次日指数会下调。
集思录的指数应该包含了已经退市的转债历史价格信息。

2022-02-16 16:44 引用

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huxj2015

有个指数参考一下就好。

2022-02-16 16:34 引用

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天书

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我们有个可转债等权指数编制的规则，如下：
1、等权纳入全部上市交易的转债为成份；
2、2017-12-29日为基准日，基准1000；
3、指数剔除停牌的转债，复牌后再重新加入；上市第二个交易日加入，退市剔除；
4、指数不计入利息；
万得的编制规则我没有找到。
我们今天的指数成分数量为386，万得的是394，但我看不到万得具体的这394只转债是哪些。
所以，我们目前无法去判断是什么原因导致的差异。。。

2022-02-16 16:09修改引用

集思录和万得统计的等权指数走势差异巨大，原因是

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