为何鹏华的ETF基金513700香港医药现金差额这么大

现金差额24390.81,昨天的申购要被坑了,有懂的吗,为什么差异这么大,CHOICE上面昨天显示的IPOV是0.5856,收盘价0.601,但今早公布的净值是0.61,现金差额24390.81,溢价变折价,估计昨天的申购要被坑了。
发表时间 2022-02-08 09:26

赞同来自: eric338

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eric338

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同理,我也电话鹏华了,说要1-3工作日回复
2024-03-27 11:32 来自广东 引用
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liu11liu11

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@摸鱼小能手
因为昨天的IPOV没有考虑到港股1月31日及2月4日两天开盘的影响,513700跟踪的指数成分股在春节期间涨了不少,我昨天盘中就是按照指数增长了5%来做测算的,算出来是0.61,算出尾盘折价,所以留了一部分,只是今天因为药明翻车了。
跟踪的指数为:
https://xueqiu.com/S/CSI930965
你为啥没直接赎回?
2022-02-09 12:48 引用
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cityrusher

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@zhangzaqa
看最新的申赎清单,股票数量都是增加的。
搞不懂这个清单,发现就2月7日,清单中股票数量明显减少了4%+,导致计算的iopv偏低了4%+。
按道理,对于份额数固定的ETF篮子,指数成份没调整的情况下,篮子中股票数量应该很少变化的。所以真搞不懂2月7日的清单为什么会这样,只有3种情况:我无知、基金经理傻、基金经理坏。
2022-02-09 10:26 引用
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zhangzaqa

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@cityrusher
没道理啊,看看513700的IOPV公式:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和
+申购赎回清单中退补现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和+申购赎回清单中
的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额
既然取的是“最新成交价”,那么计算出来的iopv就应该是对的,不存在没计算春节长假涨幅一说。
看最新的申赎清单,股票数量都是增加的。
2022-02-09 08:13 引用
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liu11liu11

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是不是他们申赎清单有点问题?
2022-02-08 22:29 引用
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cityrusher

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@投资
请教,怎么会注意的某个基金折溢价可能异常的?要是没人发帖我根本不会注意这个基金。
没道理啊,看看513700的IOPV公式:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和
+申购赎回清单中退补现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和+申购赎回清单中
的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额
既然取的是“最新成交价”,那么计算出来的iopv就应该是对的,不存在没计算春节长假涨幅一说。
2022-02-08 21:35 引用
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zhangzaqa

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吃一堑长一智,认输了。
2022-02-08 14:31 引用
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摸鱼小能手

赞同来自: 幸运钱 投资

@投资
请教,怎么会注意的某个基金折溢价可能异常的?要是没人发帖我根本不会注意这个基金。
其实现在基金太多了,注意不过来也很正常。我关注到513700是因为之前在跟踪这个基金,然后也注意到春节期间港股医疗股的大涨,但是IPOV是在1月28日的基础上只考虑了2月7日当天的涨跌幅。另外,也可以对比一下类似的ETF(例如513060昨天的涨跌幅),就会发现513700的价格没有真实的反应净值。不过我最后还是去核对了513700的净值走势与CSI930965的拟合情况的。

另外,但凡是A股未开市,而港股开市的,都可能会出现节后第一天折溢价错乱的情况。
2022-02-08 12:50 引用
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投资

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@明心
昨天鹏华三个etf都这个问题,因为鹏华的基金经理就是个大sb。我三个etf都买入赎回,哈哈哈
请教,怎样才能同时关注这么多基金?
2022-02-08 12:49 引用
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投资

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@摸鱼小能手
因为昨天的IPOV没有考虑到港股1月31日及2月4日两天开盘的影响,513700跟踪的指数成分股在春节期间涨了不少,我昨天盘中就是按照指数增长了5%来做测算的,算出来是0.61,算出尾盘折价,所以留了一部分,只是今天因为药明翻车了。
跟踪的指数为:
https://xueqiu.com/S/CSI930965
请教,怎么会注意的某个基金折溢价可能异常的?要是没人发帖我根本不会注意这个基金。
2022-02-08 12:34 引用
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摸鱼小能手

赞同来自: 如去如来

因为昨天的IPOV没有考虑到港股1月31日及2月4日两天开盘的影响,513700跟踪的指数成分股在春节期间涨了不少,我昨天盘中就是按照指数增长了5%来做测算的,算出来是0.61,算出尾盘折价,所以留了一部分,只是今天因为药明翻车了。
跟踪的指数为:
https://xueqiu.com/S/CSI930965
2022-02-08 11:18 引用
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明心

赞同来自: 偷鸡二代 人来人往777

但是我tmd也被坑了。坑在513700上,昨天买了1500w股,赎回了700w股后就没有额度了,今天开盘就暴跌,我疯狂卖出,还是亏了
2022-02-08 10:56 引用
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明心

赞同来自: my11 偷鸡二代

昨天鹏华三个etf都这个问题,因为鹏华的基金经理就是个大sb。我三个etf都买入赎回,哈哈哈
2022-02-08 10:54 引用
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kiwihou

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???现金差额是一最小申购单位的基金净值减实物+现金替代的对价差额部分,没有坑不坑一说啊
2022-02-08 10:47 引用
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zhangzaqa

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想知道原理
2022-02-08 09:30 引用

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