关于构建任意行权价的期权

目前市场上2种期权，IO和ETF，基本上是50点或100点或0.1元一个行权价。
以前有段时间我喜欢到期日前几天卖跨，赌到期归0。可是标的价格并不整，比如行权价3000，3100，当前标的价格3070，那就只有选个价格赌，如果认为最终收在3000就卖3000的跨，诸如此类。

但是从收益风险比最大化角度考虑，我是最希望出现一个行权价为3070的期权，但是现实没有。那么，假如我准备卖10张put，可以采用3张3100put和7张3000put，这个组合的收益和风险介于3000和3100之间。

以1/28 50etf为例，3.036近似3.04，采用6张3000call和4张3100call。损益图如下



此法可以更精细得模拟平值期权，用于改良各类策略。