南瓜猫,出发——始于2022年的实盘记录

2022年的前三周上证50,沪深300,中证500各主要指数录得1%~5%不同程度的跌幅,市场气氛趋冷。上一年度收益较高的股指期货IC,可转债等策略暂时失去了持续很长一段时间的赚钱效应。南瓜猫很想开年就能赚到一笔压岁钱,奈何市场没有方向,缺乏机会。这种市况下,反思以往操作记录,学习改进交易策略,轻仓耐心等待,也是一名合格市场参与者的必修课。

以下为2022年实盘记录(第3周)
发表时间 2022-01-24 17:41     最后修改时间 2023-10-10 17:39

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南瓜猫

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周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三
-0.54% 8.72% 81% 50ETF期权 银华日利
2023-05-27 06:56 来自上海 引用
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南瓜猫

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周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三
0.27% 9.39% 91% 50ETF期权 银华日利 民生银行
2023-05-24 07:07 来自上海 引用
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南瓜猫

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周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三
-0.31% 9.05% 91% 50ETF期权 银华日利 民生银行
2023-05-13 10:44 来自上海 引用
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liehuo008

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2022年实盘记录(第18周)$$
2022-05-06 18:28 引用
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liehuo008

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补一张本月成绩单,惨胜。
2022-04-30 11:52 引用
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liehuo008

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2022年实盘记录(第17周)
2022-04-29 19:32 引用
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liehuo008

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2022年实盘记录(第16周)
2022-04-22 16:28 引用
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2022年实盘记录(第15周)
2022-04-15 18:13 引用
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2022年实盘记录(第14周)
2022-04-08 17:56 引用
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2022年实盘记录(第13周)
今天是愚人节。
愚人节起源于法国,1582年法国国王查理九世决定采用改用新改革的几年法—现在的阳历,以元旦为一年的开始,改变了过去以四月一日为新年的开端。但一些守旧派对这种改革,依然按照旧的历法在这天送新年礼,庆祝新年。聪明滑稽的人在四月一日就给他们送假礼品,邀请他们参加假招待会,并把上当受骗的保守分子称为“四月的傻瓜”或者“上钩的鱼”。之后的故事就是,这个节日习俗十八世纪传到英美等国,成为全世界流行节日。
本周的市场行情先抑后扬,各指数走势周一出现了一个短期下探,但很快因乌克兰谈判预期利好,在外围市场上扬带动下有了一波较大反弹。至本周五4月1日,沪深两市更是走出一波短期逆势行情,收盘站上了20日均线,美中不足的或许是,综指大涨0.94%的情况下,当天下跌的股票数量略大于上涨数量。面对这种情况可能会有人存疑,这是否是愚人节的礼物?毕竟连续亏了一个季度,没人想做“四月的傻瓜”。
这周一个明显的热点是在疫情愈演愈烈的情况下,房地产股票强势反弹,百病缠身当用虎狼之剂,极端的形势或为央行货币政策打通任督二脉,直接掀翻货币工具箱的保险盖也是有可能的。
本周股票方面,已经全部清仓。因为今年至今没有取得正收益,考虑还是等后面稍有盈利的情况下再做尝试。
可转债目前仅有很小的仓位,本周收益不错,大部分得益于医药和网路数字概念股上涨。转债资金分配后续也会根据账户总盈亏情况调整。
期权方面,目前的持仓不太适应近期走势,以至于指数强势上涨没有大幅获利,其中另外也有操作方面的原因。调仓时间和频率后续将作更细致的设定,力争摒除主观交易成分。
最后关于这次上海的新冠疫情,借用老家一位朋友今天的问候"探索的路本来就充满了不确定性",万事万物都是如此吧。
以下是本周具体情况:
2022-04-01 19:14 引用
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liehuo008

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2022年实盘记录(第12周)****

"新冠没有那么可怕,但是仗很难打"

“为什么只有中国人怕疫情...”

"新冠根本没有那么严重...."

"疫情不可怕可怕的是什么...

——百度搜索“新冠可不可怕"出现的同类搜索词条。

上海地区的疫情截至本周五3月25日依然没有拐头的迹象,动态清零精准防控变得愈发艰难。考虑到我国的人均GDP仅为西方(如美国)的六分之一,防范极端情况下的医疗资源挤兑一直是先前防疫政策出发点。国内的防控政策接下来会如何,能否在不影响经济平稳发展的情况下,坚持到等来病毒传染性和致病性的自然降低?市场先生同样也在焦急地等待答案,毕竟买菜的钱,也是要从股市里面出的。

本周尝试加仓了少量可转债,周三之前相对平稳,周四周五形势急转而下,总体处于浮亏状态。目前的可转债总体平均价格及溢价率仍然处于历史高位附近。

图片
股票方面持有少量银行股底仓,周五尝试加仓,尾盘止损出来;本周买入少量少量高速公路股,期望后面有好的表现。

期权略有收益,主要源自近期50ETF隐含波动波动率下降。周五指数大跌,波指当天涨幅达9个百分点,下周准备重新调整持仓多空比例。

图片

2022年第一季度还有五个交易日就要结束了,整体账户尚未盈利。近日市场传言某“但”姓私募大佬近百只产品已空(轻)仓,这种情况下管理费是否还照收?

本周详细情况如下:
2022-03-25 18:35修改 引用
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2022年实盘记录(第11周)
牛熊距离有多远,只差3月16日周三的一顿午饭。
本周前两天上证综指延续之前跌势,毫无抵抗地连续下挫了近8个百分点,周三午间“金稳会”释放诸多利好消息,重新提振了市场;后半周市场一路大幅上涨,截止周五收盘已基本收复前2日失地。周三晚间在美联储议息会议前夜,欧美股市悉数高开,最终25pb谨慎的加息幅度,似乎也印证了市场此前的乐观态度。早在2月份会议期间,已有质疑联储的加息幅度已落后于市场步伐,在通胀与就业数据之前态度暧昧大有投鼠忌器之态,市场的反应近乎已然看透联储底牌,像极了某大国的房产政策。对于国内市场的意义,或许弱势的美元给了当前金融财政政策更多的可能性与试错空间,但绝不至于喜大普奔。
回到交易,半周的剧跌已近给了像杠杆IC吃贴水,期权双卖这样的策略地狱般的打击,很多人没能挺到救市讯息的到来,卸下杠杆平掉多单,吃了最贵的一顿午饭(双卖本周可能被爆两次)。很多交易策略或者不当的资金管理,使得不利行情可以轻松击穿狭窄的容错空间,极端行情出现只是时间早晚的问题。
股票持仓未变,仅持有少量银行股,之前的煤炭,钢铁股已清仓,没有参与周三以及之前任何阶段的抄底;市场底部需要大量的参与资金夯实,像碗底一样应该是圆的。
仅有少量的转债试水,暂且作为市场的温度计;
期权今年的收益已经全部抹去,并且浮亏。行情急涨急跌,极限压缩了对冲时间和空间,伴随产生的心理压力也引起一次较大的操作失误;期权分账户的最大回撤已经到4.1%。
写到这里简单得说就是一句话,本周又又又又又亏钱了。

以下是第11周盈亏情况:
2022-03-18 17:21 引用
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liehuo008

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本帖不再每日更新,后续将以周报形式公布收益情况,更多内容详见微信公众号。
2022-03-14 19:50 引用
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希腊神话中的人物—西西弗斯,因为触犯了众神,诸神为了惩罚西西弗斯,便要求他把一块巨石推上山顶,而由于那巨石太重了,每每未上山顶就又滚下山去,前功尽弃,于是他就不断重复、永无止境地做这件事——诸神认为再也没有比进行这种无效无望的劳动更为严厉的惩罚了。西西弗斯的生命就在这样一件无效又无望的劳作当中慢慢消耗殆尽。本周的股市行情似乎兑现了之前的所有不利因素,让大部分在场的人体验了一次巨石从山顶砸落的剧烈疼痛,我的账户资金曲线再一次穿到了地平面以下。

周一清仓大部分银行股,招商银行,中国平安,杭州银行,平安银行仅留了少量底仓;周二清仓了君实生物,后续两天分别减仓了大部分中煤能源;买入了少量马钢股份,中证500ETF作为观察仓。周五操作了飞凯转债,止损退出;其他无转债持仓;2021年底买入的少量东方红恒阳定开封闭式场内基金观察仓亏损已有15%(惊),封基的折价轮动策略先打算尝试了。周三以及周五的V型翻转行情都没有参与,股票账户后续轻仓观望一段时间。

期权本周回撤较大,上证50的下跌走势中伴随剧烈震荡,隐含波动率上升使得义务方压力陡增,目前的50ETF波指还在22左右,并且后半周下降缓慢(周五小幅上涨);过去的一周是遇到过的最不利行情,年后的期权最大回撤为3.5%。

阿尔贝·加缪在其1942年的散文《西西弗斯的神话》中,将西西弗斯视为人类生活荒谬性的人格化,但是加缪得出的结论是:“人一定要想象西西弗斯的快乐”因为“向着高处挣扎本身足以填满一个人的心灵。”

​共勉。
2022-03-11 18:06 引用
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liehuo008

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20220310
证券账户:今日:+0.00%,买入一份平安银行;
期权账户:今日:+0.73%;期权收复了昨天的损失,收益来源主要是隐波大跌;大跌引起的升波,触底反弹一般都会降波;留一张隐波下跌的贴图。
明天周五了。
2022-03-10 15:55 引用
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liehuo008

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20220309
证券账户:今日:-0.04%,清仓中煤能源,仓位已经极低了;
期权账户:今日:-0.73%;下午的巨幅下跌,对冲仓位做的太匆忙了,尾盘拉升结果导致了更大亏损;今天短期隐波新高,义务仓有点扛不住了;今年期权的最大回撤已经达到3.5%,收益今天转为负。
今年总收益-1%,创最大回撤。
2022-03-09 16:56 引用
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liehuo008

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20220308
证券账户:今日:-0.31%,清仓君实生物;股票太惨了;
期权账户:今日:-0.18%;今天50指数继续下跌,早上的反弹没有承接力。
今年又进入亏损区间。
2022-03-08 15:29 引用
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liehuo008

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20220307
证券账户:今日:-0.26%,大幅减仓平安银行,招商银行,中国平安,仅保留底仓;清仓同仁堂;买如一份马钢股份。
期权账户:今日:-0.64%;今天50指数大跌,波动率大升。近期期权创年后最大回撤约为期权账户的2%。
交易就是风险管理,应对小概率事件。
2022-03-07 15:53 引用
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liehuo008

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2022年实盘记录(第9周)$
$今天是二月二,龙抬头。
本周对市场影响较大的几个方面主要有乌克兰战争,香港及内地部分城市疫情发展,美联储加息会议,还有就是三月份即将召开的两会预期。石油,粮食等资源类股票涨势迅猛,期货交易赚钱效应明显,股票类大都无利可图。

我们普通人很难有充足的精力和能力去深入研究以上各类事件的市场意义,但“杰出的交易员的工作之一就是构建出可供选择的,预期会发生的各种设想;力图在内心构建各种不同的情景,这些情景展现了世界将会是怎样,并等着他们中的一个能得到确认,变成现实;保持每次只对一个情景进行测试,验证;经验证,这些情景中的大多数都是错误的,也就是说该情景中只有一些要素能证明是正确的;但是最终他会出乎意料的找到某一情景,其中十个要素有九个都是正确,有效的;这个情景于是就变为他对现实世界的如实描绘。”

我们大多数人对政治经济学方面的认识十分粗浅,可能正常的通识教育甚至都有部分缺失,相比技术分析,情景交易成功的例子相对较少。

本月股票亏损主要是由银行股造成,目前持有的中国平安,招商银行,平安银行仓位已经达到上限,腾挪空间已十分局促。如果后面银行股持续走低,我可能会把已有的银行股作为期权的权利仓对待,做一个备兑策略。其他股票如君实生物,中煤能源,同仁堂等走势较好,打算继续持盈直至趋势结束再退出。可转债虽然减量尝试,还是产生了一些亏损。

期权部分操作还是相对稳定。本周50ETF表现孱弱,行情宽度比较窄,几个交易日早上都出现了跳空开盘,这是自我参与期权交易以来少有的情形。因为调期的原因后半周减了部分权利仓,目前的投入资金有所收缩。

以下是本周收益情况:
2022-03-04 17:08 引用
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liehuo008

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20220303
证券账户:今日:+0.23%,今日无操作,浮盈来自君正生物,中煤能源。
期权账户:今日:-0.15%;上证50早盘冲高回落,波动性小幅上升,下午平掉了部分权利仓,打算防守看看后面的行情。
2022-03-03 16:29 引用
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liehuo008

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20220302
证券账户:今日:-0.08%,买入1份平安银行,买入1份中国平安,中煤能源,同仁堂涨势不错。中小股相对行情较好。
期权账户:今日:-0.05%;上证50的走势很弱。
2022-03-02 16:43 引用
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liehuo008

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20220301(3月起收益率按证券+期权两个账户的总资金计算)
证券账户:今日:+0.14%,买入1份平安银行,买入3份中煤能源,买入华统转债。收益来自于下午银行股止跌回升,中煤能源应浮盈。
期权账户:今日:+0.48%;下午的平值义务仓又又又止损了,最近两个月已经在3100这一档止损三次了。50指数是被下午2点之后的银行股带动起来的。波动率下跌了。
今天大幅回血,希望下半周平稳。
2022-03-01 15:57 引用
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liehuo008

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20220228
证券账户:今日:-0.26%,买入2份平安银行,1份中国平安,建仓中煤能源。银行医药转债亏得整齐,止损了一半转债。
期权账户:今日:+0.0%;早上做了一部分义务仓,下午被套住了,波动率稍有上浮,指数比较弱。今天开仓的频率还是没把握好,还是应该尝试一下按时间间隔均匀操作。
最近账户亏损像是在战场上慢慢失血一样。
2022-02-28 16:03 引用
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liehuo008

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2022年实盘记录(第8周)(详见微信公众号“南瓜猫赚大钱”)
上半周中小市值股短期走强,创业板反弹最为有力,之后市场因乌克兰战事影响剧烈下沉,周三之后投资者情绪基本由战事进程预期所主导。每当出现重大不可预期的事件或因素,总会有资金选择暂时离场观望,毕竟在市场中活得久远比赚钱重要得多。
本周的可转债持仓亏损惨重,进入2022年,转债方面的持仓整体收益是为负。去年赚钱的策略今年已然失效,可能的原因包括,中小市值股长期技术指标陷入技术性显现熊市走势,赛道热门股风光不再等。转债对应个股出现个别的上涨行情应变得相当急促而且短暂,可交易的机会窗口范围变得极为狭窄,另外转债参与者的内部结构可能也有了很大成分变化。
银行股近期回落,医药股触底反弹明显。目前持仓招商银行,中国平安,平安银行,杭州银行,同仁堂,君实生物,总体还有些浮盈。
今年到目前为止总体尚能站稳脚跟,最大的贡献当属期权账户。本周上证50创出年后新低,靠义务仓目前还有了一点盈利。目前期权波动性整体处于低位,对于卖方而言已经不算是很好的市况。如果后续能保持平稳运行,​会考虑更为积极的资金安排。
交易大部分是在处理预期中或者已经发生的资金损失,这当中是大量的负面信息,市场参与者​都应有自己的支点,​以免被情绪击倒。

以下是本周​总体情况:(详见微信公众号“南瓜猫赚大钱”)
2022-02-27 12:16 引用
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20220225
证券账户:今日:-0.2%,亏损大部分来自转债,事实说明昨日过量操作了,没有设置好止损。今日收益大部分主要来自君实生物等医药股。
期权账户:今日:+0.57%;上证50早盘冲高,中午之后回吐大部分涨幅,下周可能还是要下探到近日低点。持仓未动,权利仓有点重,等机会调仓。
2022-02-25 20:39 引用
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liehuo008

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20220224
证券账户:今日:-1.25%,买入一份中国平安,招商银行;买入华通,贵广转债,清仓嘉美,国泰,鸿达等转债;早上还是一片祥和的赚钱气氛,收盘居然创出单日最大亏损。$$
期权账户:今日:-0.72%;50ETF盘中创出新低,下跌趋势加强,今天打算移仓远月,没控制好delta,似乎有点操作过量了。
午后关于局部战争的情绪得到一次短期释放,明天周五所有的不利因素似乎都集齐了。
2022-02-24 16:30 引用
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liehuo008

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20220223
证券账户:今日:0.73%,买入一份中国平安,国泰转债;今天的主要浮盈来自洪涛转债;
期权账户:今日:+0.39%;50ETF止跌反弹,波动率维持低位,今天是到期日,有一部分义务仓拿到了最后,提醒自己对义务仓归零不应有执念。
市场对各类消息似乎消化得很快,中小盘股大涨,其中逻辑不得而知,银行股低迷。
今天年度盈利似乎新高了。
2022-02-23 15:20 引用
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liehuo008

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20220222
证券账户:今日:-0.38%,买入杭州银行,平安银行各一份,卖出鸿达转债,建工转债卖出,尾盘又买回来;
期权账户:今日:+0.0%;50ETF终于有了一次比较大的价格移动,有波动才有赚钱的希望。
战争之王,见证一下市场如何看待现在的复杂局面。
2022-02-22 16:38 引用
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liehuo008

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20220221
证券账户:今日:+0.27%,买入了部分转债,包括建工,洪涛等;股票君实生物涨势不错;
期权账户:今日:+0.0%;50指数已经连续两个交易日早盘低开然后下午拉起,波动率持续低位,没有行情;
疫情,通胀,降息,局部战争,到底哪个会成为市场的猪脚呢?
2022-02-21 16:59 引用
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liehuo008

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2022年实盘记录(第7周)


本周前两个交易日股票及可转债行情急转而下,虽控仓及时回撤依然较大。特别是在本周二可转债出现了杀溢价的势头,以至于2022年至今大部分转债交易都没能取得显著收益。一个获利的交易系统或者策略,当它阶段性或者永久失效前,必然需要付出一部分退出成本,而在等待验证的过程中能做的也只有减少操作量控住回撤损失。

股票方面重新开始一个新的组合,目前持有一些银行(如招商,平安,杭州银行),医药(如君实生物,同仁堂),雪球链接https://xueqiu.com/p/ZH2434930

目前这个组合是不设止损的,轻仓实盘验证阶段,标的优选沪深及港交所同时上市的股票。

期权方面,本周的市场波动率持续走低,外加因对冲调仓损失,在购2月3100一档的义务仓付出了一些成本,总体几乎没有盈利。后续还是考虑减少操作频次,只做计划内的行情,其他时候做到尽量减少损失即可。

在股指期货做了些尝试,虽然暂时没有开户,根据一个月的模拟结果来看,按账户资金以一倍杠杆的日内交易,月波动基本可以控制在正负1%以内,这个暂时的结论待后续验证。

最后,下个交易日已来到2月份中旬的最后一天,如果暂时不能把时间变成盈利,更应珍惜本金,逆势下失误的代价比顺势时更为昂贵。
2022-02-19 09:33 引用
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20220218
证券账户:今日:+0.45%,无买入及卖出,今日收益大部分主要来自君实生物;
期权账户:今日:+0.0%;上证50早盘跌开,午后涨幅较大,或与期货交割日有关,早盘的调仓与行情冲突,尾盘减了部分义务仓,做卖方不能对归零有执念,平仓手续费还是要出的。
详见周小结
2022-02-18 16:39 引用
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20220217
证券账户:今日:+0.14%,卖出中矿转债,建工转债;君实生物,同仁堂浮亏中,银行股走势较好;
期权账户:今日:+0.2%;期权持续低波,上证50进入窄幅波动期,没有行情很难赚钱。
2022-02-17 16:04 引用
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20220216
证券账户:今日:+0.04%,买入建工转债,交科转债;买入君实生物,杭州银行,平安银行;清仓嘉美转债;今天市场很好,大部分股票都是涨的;
期权账户:今日:+0.6%;上证50有继续往上的趋势,波动率还是起不来,可能市场资金不太看好近期上涨;还是应该为突破3.2有所准备;
今天开始实盘了一个股票组合和转债组合,一定要有止损点,时刻提醒自己。
股票组合如下:
https://xueqiu.com/p/ZH2434930
2022-02-16 15:23 引用
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20220215
证券账户:今日:-0.54%,清仓G三峡EB1,建工转债,交科转债;买入同仁堂一份;今天转债杀溢价了,账户收益回到了三月前,太难了;明天起减少操作量;
期权账户:今日:+0.1%;上证50走势迟缓,波动率低位,时间仿佛变慢了,目前只有耐心等待;
医药股有站稳迹象,银行股又变得失宠起来,市场反复无常。
2022-02-15 15:29 引用
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liehuo008

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20220214
证券账户:今日:-1.2%,清仓平安银行,转债部分清仓,回到元旦解放前;
期权账户:今日:-0.63%;上证50太弱了,尽管有部分义务仓,依然受伤严重;
周一开局不利,市场很脆弱,缺乏长线资金托市。
2022-02-14 15:32 引用
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2022年实盘记录(第6周)

年后的第一周市场迎来了中继反弹行情,具体到各成分股指数,上证50最为强势,然后依次为中证500指数,中证1000指数,最后沪深300指数依然呈弱势走向。近年市场普遍关注的热门赛道,如新能源锂电板块(代表宁德时代/300750),医药板块(代表药明康德/603259)等继续大幅下跌。

外围方面,市场主要关注点在于美国1月份通胀指数7.5%,或引起美联储加息步伐加快;对于国内政策方面,目前投资者可能的担忧在于央行维稳政策效用的窗口期可能过于窄小,即使本周公布的1月份社会融资综合规模创新高,亦未能提振信心,周五盘面走势或许体现了大部分市场参与者的谨慎态度。
本周具体操作如下:
债券方面,买入建工,G三峡EB1,鸿达,核能,比音等转债,这部分仓位除G三峡EB1(正股为长江电力/600900)实现浮盈外,其他转债走势并不乐观,大部分在尚未脱离成本线附近。
股票方面,持有的招商银行,平安银行本周实现较大浮盈;金融ETF/510230今年已经录的5.88%涨幅,银行股目前是市场资金的避风港;

期权方面,止损了购3月3100全部义务仓位,以及部分购3月3200义务仓位,本周的盈利来自于权利仓的回补,以及剩余义务仓的部分时间价值。

以下是本周盈亏情况:



2022-02-11 21:55 引用
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20220211
证券账户:今日:-0.08%,转债有些涨不动了,银行继续坚挺;无调仓;
期权账户:今日:+0.38%;跟gamma跑了一段百米冲刺赛,盘中气氛有些紧张;无调仓;
​周五了,具体见微信公众号年度第6周实盘总结。
2022-02-11 15:14 引用
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liehuo008

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20220210,
证券账户:今日:+0.6%,收益大部分由G三峡EB1贡献,无调仓,后续准备等合适机会清仓平安银行;
期权账户:今日:+0.25%;每月总有那么几天像是在跟伽马赛跑,无调仓;
市场对于医药,宁德的讨论比较多。
2022-02-10 15:11 引用
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20220209,
证券账户:今日:+0.21%,持仓为平安银行,招商银行,G三峡EB1,核能转债,鸿达转债,比音转债;银华日立今天下了0.02percent ,可能是部分资金重新进场留下的痕迹。
期权账户:今日:+0.45%;平了全部购2月3100,以及部分购2月3200;止损总免不了少许心理不适,止损就是亡羊补牢;付出必要的代价,只能赚预想的那部分钱。
2022-02-09 15:26 引用
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20220208,
证券账户:今日:+0.29%,下午买出2份平安银行;卖出1份招商银行;买入长江电力转债;
期权账户:今日:-0.01%;50ETF走势极端,盘中一部分操作付出不少代价;
2022-02-08 15:26 引用
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liehuo008

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20220207,
证券账户:今日:0.6%,上午买入一份平安银行;
期权账户:今日:+2.4%;降波及权利仓均有收益;
开年普涨行情,无特别观点。
2022-02-07 17:18 引用
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liehuo008

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"螃蟹在剥我的壳,笔记本在写我"——1月份最后一周的市场下跌幅度及速率足以让人怀疑人生,对于投资者也是近两年少有的严厉考验。
本周前两天,出清了可转债全部仓位,最后卖出的有湖广,吉视,岭南,朗新,G三峡EB1等。1月份转债胜率20%,仅有华统,湖广,胜达三只转债实现较多盈利;最大一笔亏损来自吉视转债的二次加仓部位。根据同花顺可转债持仓标签统计,这部分的最大回撤达到了26.7%,也就是说如果全仓去交易现有可转债组合,那么从盈利最高点下来的亏损差不多就是这么多,最近的极端行情对资金管理方面的要求较高。
股票方面,目前持有平安银行,招商银行。这部分持仓仅在本月银行金融板块走高的较短时间取得过浮盈,截止本周五收盘随着上证50崩跌,持仓已回到盈亏水面以下。银行股月内最大回撤为7.5%,且净值曲线已呈现出波动范围放大的征兆。
期权方面,本月出现的最大回撤发生在1月4日,约为2.5%,根据元旦期间思考过的方案决定节后按计划清仓了沪深300ETF仅保留50ETF,不巧的是当日遇到了大跌。之后的操作都是按部就班,几次关键位置的对冲调仓也基本抵挡住了50ETF标的的下跌,不过随着1月28日下午随着巨幅崩跌,目前持仓风险暴露到了阶段极大值。春节后首日无论涨跌,都要重新平衡掉多余仓位。
本周开始模拟IH股指期货交易,1月27日因午睡尾盘没有锁仓,1月28日产生了调仓损失,之后因上午的不利走势止损掉了仓位,也避开了下午夸张的空头逼仓行情。期指方面目前的认知有限,风险无法度量,后面的一段时间内都不会实盘。
以下是本月持仓和净值:

南瓜猫本月没赚到钱,还好冰箱里的鱼已经装得满满,春节快乐。
2022-01-29 10:23 引用
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liehuo008

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20220128
股票账户:今日:-0.35%,年内:-0.92%;股票持有平安银行和招商银行;
期权账户:今日-1%;年内:-1.55%;主要亏损由下午A50的破位下跌造成。
艰难的一月结束了。
2022-01-28 18:45 引用
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liehuo008

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20220127,证券账户:今日:-0.17%,年内:-0.57%;股票持有平安银行和招商银行,平银做了一次买入;
期权账户:今日-0.1%;年内:-0.55%;今日在10:37~10:41之间做了部分对冲仓位,频率和操作量都没有掌握好,导致新增的仓位被套了半天,尾盘才初见效果。
节日气氛外加外围影响,市场继续呈现弱势走向。
2022-01-27 15:59 引用
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liehuo008

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20220126,证券账户:今日:-0.11%,年内:-0.4%;目前股票持有平安银行和招商银行;
期权账户:今日+0.4%;年内:-0.45%;今天的收益主要来自降波以及方向。
上午11点到下午1:30的下跌,以及后续的反弹,因事外出没有看到,即使看到似乎也没有可操作的空间。
2022-01-26 19:05 引用
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20220125,证券账户:今日:-0.22%,年内:-0.22%;目前股票持有平安银行和招商银行;
今日转债已基本清仓;
期权账户:今日+0.026%;年内:-0.8%;
关于市场,没有特别的观点,上涨下跌似乎总能得到近乎合理的解释,亏钱只有减仓应对。
2022-01-25 15:54 引用

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