在商品期货里面摸爬滚打又一年,这已经是风风雨雨第12个年头了。
本人是极度风险厌恶型投资者,所以一开始就是做套利,至今几乎没有做过单边。投资分析方法以基本面和季节性为主。最近一两年,交易所推行连续合约后,大连远期套利指令取消,原本得心应手的稳定盈利套利模式受到了巨大的挑战,有一段时间甚至无所适从,感觉不得不转行了。。。。
不停的学习进步是活下去的唯一出路。集思录的集友大多是稳健型投资者,估计做商品期货的也不少,毕竟一个人的思路有局限,开贴的目的是能有一个理性的交流场所供大家讨论,相互学习促进。本帖不晒持仓,除非涉及到逻辑讨论的时候,才涉及到具体合约组合。
欢迎新老商品期货套利选手进来交流。
本人是极度风险厌恶型投资者,所以一开始就是做套利,至今几乎没有做过单边。投资分析方法以基本面和季节性为主。最近一两年,交易所推行连续合约后,大连远期套利指令取消,原本得心应手的稳定盈利套利模式受到了巨大的挑战,有一段时间甚至无所适从,感觉不得不转行了。。。。
不停的学习进步是活下去的唯一出路。集思录的集友大多是稳健型投资者,估计做商品期货的也不少,毕竟一个人的思路有局限,开贴的目的是能有一个理性的交流场所供大家讨论,相互学习促进。本帖不晒持仓,除非涉及到逻辑讨论的时候,才涉及到具体合约组合。
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赞同来自: zzzlondon
@zzzlondon
做量化套利的,近两年并没有感觉有衰减。大连的标准套利指令现在只提供近月,远月没有了,例如现在的2209-2301组合。跨期套利的大部分利润来源于远月,由于远月不活跃,没有套利指令没办法挂单,否则滑点不可控
想请教下楼主,“大连远期套利指令取消”是什么意思,具体什么影响?
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商品期货里摸爬滚打已经第13个年头,唯一不敢的是重仓,仓位从没超过总资产的10%,目前基本全做商品期货期权,最大麻烦是期权流动性不足。
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如果进展顺利的话,本人筹备的第一只私募基金(商品期货套利策略)将不迟于3月份上线,欢迎关注长期净值收益情况
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最近套利圈做豆粕菜粕扩大的不少,我也做了一些。
菜粕减产35%,并且据说今年加籽的蛋白含量达到42%(正常年份36%),从交易逻辑上来分析,应该反过来做的。
明明知道违背基本面逻辑却面对诱人的价差还是要入统计套利的坑,期货有时候难就难在这里。当出现大“机会”时,往往是基本面出现异常的时候,但顺着基本面做是逆人性的。
菜粕减产35%,并且据说今年加籽的蛋白含量达到42%(正常年份36%),从交易逻辑上来分析,应该反过来做的。
明明知道违背基本面逻辑却面对诱人的价差还是要入统计套利的坑,期货有时候难就难在这里。当出现大“机会”时,往往是基本面出现异常的时候,但顺着基本面做是逆人性的。