商品期货套利交流贴-2022年

在商品期货里面摸爬滚打又一年,这已经是风风雨雨第12个年头了。

本人是极度风险厌恶型投资者,所以一开始就是做套利,至今几乎没有做过单边。投资分析方法以基本面和季节性为主。最近一两年,交易所推行连续合约后,大连远期套利指令取消,原本得心应手的稳定盈利套利模式受到了巨大的挑战,有一段时间甚至无所适从,感觉不得不转行了。。。。

不停的学习进步是活下去的唯一出路。集思录的集友大多是稳健型投资者,估计做商品期货的也不少,毕竟一个人的思路有局限,开贴的目的是能有一个理性的交流场所供大家讨论,相互学习促进。本帖不晒持仓,除非涉及到逻辑讨论的时候,才涉及到具体合约组合。

欢迎新老商品期货套利选手进来交流。
发表时间 2022-01-22 09:33

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ifcs

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套利不好做啊,市场的确经常不讲理,也没有道理一定要讲理。
2023-10-16 02:00 来自湖南 引用
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晴天1950

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多交流
2023-10-15 19:21 来自北京 引用
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penangtim

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轻仓做波动小的农产品是否容易活下来一点
2023-10-15 18:00 来自上海 引用
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wushengli1681

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我正考虑入行呢,做低风险投资多年,想进行多元化配置,商品期货的思路是以粮食为主,结合吃贴水,特别是豆粕贴水厉害,不知道有没有人有相关经验,预计拿出1%的资金做。
2022-11-25 07:58 来自山西 引用
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Gutichen

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有持仓返利的期货公司客户经理或居间人介绍吗?
2022-11-25 07:42 来自浙江 引用
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klskyqh

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统计套利是假套利。
2022-11-24 19:47 来自广东 引用
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大山1979

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套利太难了,你想的是季节性盘面给你走短期供求关系。你做微观分析它给你走宏观逻辑。胜率和猜硬币差不了多少,还是按图形瞎搞吧!
2022-11-02 06:49 来自福建 引用
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吉也克

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这两年套利的并不好做,远的不说,稍微近的豆棕价差倒挂,05菜粕价格反超豆粕100+。不少套利的被收割了,市场或者说大资金有时候就是这么不讲理
2022-04-14 12:03 引用
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zxndxk1234

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关注,学习一下
2022-04-07 12:18 引用
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水龙啊

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学习一下
2022-04-07 08:37 引用
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我怕黑天鹅

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请问商品期货持仓返利是什么意思啊?
2022-04-06 22:09 引用
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pinroop

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怎么返利呀?
2022-04-06 21:56 引用
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raimbow

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商品期货持仓还有返利呢,能增厚8%年化左右
2022-04-06 21:42 引用
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波浪形态

赞同来自: ptly

亏惨了,菜粕跨期统计套利
2022-04-06 16:45 引用
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unrealww

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这个帖子要关注下,我是做统计套利的
2022-02-27 19:31 引用
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nicing8888

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买最远期,卖近期,做日历如何?
2022-02-27 17:28 引用
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cgle9169

赞同来自: zzzlondon

@zzzlondon
做量化套利的,近两年并没有感觉有衰减。
想请教下楼主,“大连远期套利指令取消”是什么意思,具体什么影响?
大连的标准套利指令现在只提供近月,远月没有了,例如现在的2209-2301组合。跨期套利的大部分利润来源于远月,由于远月不活跃,没有套利指令没办法挂单,否则滑点不可控
2022-01-24 11:20 引用
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bjs0800

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实值可以行权,时间价值滑点避免不了
2022-01-24 09:19 引用
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线条流畅

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我也交易了12年期货,现在也主做期权,有时候做跨期套利。同样是感觉商品期权流动性太差了
2022-01-23 19:44 引用
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线条流畅

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@huxj2015
商品期货里摸爬滚打已经第13个年头,唯一不敢的是重仓,仓位从没超过总资产的10%,目前基本全做商品期货期权,最大麻烦是期权流动性不足。差不多
2022-01-23 19:42 引用
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huxj2015

赞同来自: 虚心求教 xineric 你猜再猜 llllpp2016

商品期货里摸爬滚打已经第13个年头,唯一不敢的是重仓,仓位从没超过总资产的10%,目前基本全做商品期货期权,最大麻烦是期权流动性不足。
2022-01-23 18:43修改 引用
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zzzlondon

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做量化套利的,近两年并没有感觉有衰减。
想请教下楼主,“大连远期套利指令取消”是什么意思,具体什么影响?
2022-01-23 18:33 引用
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cgle9169

赞同来自: 放牛娃子 六两命 justicehove 集思集想 llllpp2016更多 »

如果进展顺利的话,本人筹备的第一只私募基金(商品期货套利策略)将不迟于3月份上线,欢迎关注长期净值收益情况
2022-01-23 18:14 引用
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你猜再猜

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关注
2022-01-23 17:43 引用
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cgle9169

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@波浪形态
在做豆粕菜粕的套利吗
有轻仓在做
2022-01-23 17:41 引用
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波浪形态

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在做豆粕菜粕的套利吗
2022-01-23 16:15 引用
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cgle9169

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最近套利圈做豆粕菜粕扩大的不少,我也做了一些。
菜粕减产35%,并且据说今年加籽的蛋白含量达到42%(正常年份36%),从交易逻辑上来分析,应该反过来做的。
明明知道违背基本面逻辑却面对诱人的价差还是要入统计套利的坑,期货有时候难就难在这里。当出现大“机会”时,往往是基本面出现异常的时候,但顺着基本面做是逆人性的。
2022-01-23 15:08 引用
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pycrj1976

赞同来自: wuxin126 价值发现168 六两命 集思集想

做商品期货套利,个人感觉开个法人户做农产品接近交割月的正套胜率较高,主要是欺负不能进交割月的散户,但是资金容量有限
2022-01-22 13:07 引用
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小白啊小白

赞同来自: gaokui16816888

最近正好在回测几个价差交易的策略,胜率很高,但是利润比较少,交易频率高的情况下大部分收益都被滑点吃掉了。不得不说做双腿价差交易的滑点太厉害了。
2022-01-22 11:56 引用
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cgle9169

赞同来自: PO倪二 价值发现168 低头捡硬币 野生财神 unrealww llllpp2016更多 »

聊聊自己套利的大框架:
个人做农产品和工业品比较多,大多数是跨期套利。
农产品的基本面研究侧重于供应端,需求端短期变化不会太大。大的思路是生长期做多(正套),收割期做空(反套),工业品跟踪一些库存,产能,开工率数据,如果当年走势比较拟合季节性,那么这个品种是被重点关注的。
上面所说的,只是分析的大方向,具体分析操作细节,还有很多坑等着,真的,套利的风险不一定比单边小
2022-01-22 10:56 引用
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sunkan

赞同来自: Helmet PO倪二 gaokui16816888

没有现货背景的都很难称之为套利,而应该称之为价差交易,我认为和单边并没有本质性的区别,只不过是风险和收益同步缩小了。
2022-01-22 10:50 引用
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cgle9169

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@一小平民
私募拍拍网有可查正赢产品,做套利的,非常稳定,现在不到1亿的规模,一直研究他们的操作方式,很是奇特
好的,去看看
2022-01-22 10:45 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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不懂,
期货一直做农产品,至少有个边界,不会漫无边际;
2022-01-22 10:25 引用
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一小平民

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私募拍拍网有可查正赢产品,做套利的,非常稳定,现在不到1亿的规模,一直研究他们的操作方式,很是奇特
2022-01-22 09:57 引用

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