各位大佬,小弟最近对封闭基金的场内套利比较感兴趣。
相关策略也是本网站分享的
基本原理:封基到期日(允许场外交易)时,场内的折价率(年化折价率)会跟场外持平
套利模式:根据原理,按jsl“年化折价率”从高到底排列,排名前5的封基,;
a:买入执行:当前(资金拆分成5等份),分散5个买入
b:卖出条件:封基到期日卖出
c:循环执行:以上资金每空出一份,获取当日的最新年化折价率;重新执行ab
示例:
2022-01-11日买入东证睿阳一份,数量1000,金额2000,该封基到期日是2022-01-16日,属于非场内交易日,前移最近交易日为2022-01-14(也就是明天);
疑问:
该封基看年化折价率确实不低,但明天卖不一定能赚到折价的套利空间(比如示例中的年化106%),这个是为什么呢(难道是折价封基到开放日不追平折价了???)
希望大佬们解惑
相关策略也是本网站分享的
基本原理:封基到期日(允许场外交易)时,场内的折价率(年化折价率)会跟场外持平
套利模式:根据原理,按jsl“年化折价率”从高到底排列,排名前5的封基,;
a:买入执行:当前(资金拆分成5等份),分散5个买入
b:卖出条件:封基到期日卖出
c:循环执行:以上资金每空出一份,获取当日的最新年化折价率;重新执行ab
示例:
2022-01-11日买入东证睿阳一份,数量1000,金额2000,该封基到期日是2022-01-16日,属于非场内交易日,前移最近交易日为2022-01-14(也就是明天);
疑问:
该封基看年化折价率确实不低,但明天卖不一定能赚到折价的套利空间(比如示例中的年化106%),这个是为什么呢(难道是折价封基到开放日不追平折价了???)
希望大佬们解惑
2
zoetina52 - 以前什么都不懂,日子过得好好的。后来我学习了些理财知识,家里的钱越理越少。
赞同来自: langlangcha 、自动化交易机器
因为赎回有手续费 看着0.86实际上到手不是0.86 取决于你多久以前就进去蹲着了