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开个新栏目，记录一下日常的微小进步，记录成文档。
便于日后使用时，快速进入状态，不用做重复劳动。
集思路上高手云集，如果有高阶打法，请多多指教。
股指期货IC2201，去年年底出现了较大升水。
做空IC2201，做多500ETF，相对价差缩小后，即可平仓。
相对价差=IC溢价-500ETF溢价
做空IC2201，由于原本有多单持仓，不占用任何资金。
做多500ETF，占用资金较多。
价差回归越快，越划算，运气好一天就回归了。
如果拖到接近到期，占用两三周，比利息强不了多少。
我这次0.27%开空，0.12%平仓，时间拖了11天，也就挣个利息钱。
开空IC时只看到IC溢价大，没考虑到500ETF也溢价明显。
0.27%的相对溢价不算太好，近期最高冲到过0.45%。
已实现自动监测相对溢价，高于0.35%就可以做。
便于日后使用时，快速进入状态，不用做重复劳动。
集思路上高手云集，如果有高阶打法，请多多指教。
【微小进步】2022-01 IC溢价套利
2022年1月4日股指期货IC2201，去年年底出现了较大升水。
做空IC2201，做多500ETF，相对价差缩小后，即可平仓。
相对价差=IC溢价-500ETF溢价
做空IC2201，由于原本有多单持仓，不占用任何资金。
做多500ETF，占用资金较多。
价差回归越快，越划算，运气好一天就回归了。
如果拖到接近到期，占用两三周，比利息强不了多少。
我这次0.27%开空，0.12%平仓，时间拖了11天，也就挣个利息钱。
开空IC时只看到IC溢价大，没考虑到500ETF也溢价明显。
0.27%的相对溢价不算太好，近期最高冲到过0.45%。
已实现自动监测相对溢价，高于0.35%就可以做。
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折价套利占用资金6个工作日，如果每天都套六分之一，刚好可以只占用一份资金，但是不可能连续6天都有折价，所以就先分成¼仓、⅓仓、半仓、全仓。
触发条件就用下午两点半的实时溢价来计算，假设收盘时港股和现在价格相同，夜盘剩下的美股需要涨跌多少，可以让套利变亏本。
虽然规则非常粗糙，但是比没有规则，就好了10倍。
最小的¼仓，也有34万份，每份0.01，一次也3400了。
虽然十次总有两次会反亏，但期望值就是当时的溢价，每次都赚，那就和转债打新一样，赛道里全是人了。
2022年1月13日：【微小进步】2022-03 中概互联套利仓位
溢价套利不占用资金，分成⅓仓、半仓、全仓。折价套利占用资金6个工作日，如果每天都套六分之一，刚好可以只占用一份资金，但是不可能连续6天都有折价，所以就先分成¼仓、⅓仓、半仓、全仓。
触发条件就用下午两点半的实时溢价来计算，假设收盘时港股和现在价格相同，夜盘剩下的美股需要涨跌多少，可以让套利变亏本。
虽然规则非常粗糙，但是比没有规则，就好了10倍。
最小的¼仓，也有34万份，每份0.01，一次也3400了。
虽然十次总有两次会反亏，但期望值就是当时的溢价，每次都赚，那就和转债打新一样，赛道里全是人了。
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【微小进步】2022-02 中概互联
2022年1月10日 中概互联实时溢价监测更新
原先是从中证官网抓取前十大的权重，现在抓不到了，改成手动隔一阵子更新一次。
权重更低的，官网excel里面也更新到了2021年12月31日，比较准确了。
既然是插件自动更新和计算，就把港股的所有成分股都算进去吧，也不增加什么工作量，虽然后面那些权重很小。
最近三次套利都暴亏，一次2万，一次2万，一次1万，
安全垫其实都挺厚的，有1.5%以上，可惜，
溢价套利就碰到夜盘暴涨，折价套利就碰到夜盘暴跌。
在低价溢价套利其实不大合适，很容易单日大反弹，这时候也不应该失去仓位，哪怕只是半天。
如果有溢价，可以考虑当日平移至159605。
当然，159605下跌时跌幅较小，反弹时候涨幅也会小一些。
2022年1月10日 中概互联实时溢价监测更新
原先是从中证官网抓取前十大的权重，现在抓不到了，改成手动隔一阵子更新一次。
权重更低的，官网excel里面也更新到了2021年12月31日，比较准确了。
既然是插件自动更新和计算，就把港股的所有成分股都算进去吧，也不增加什么工作量，虽然后面那些权重很小。
最近三次套利都暴亏，一次2万，一次2万，一次1万，
安全垫其实都挺厚的，有1.5%以上，可惜，
溢价套利就碰到夜盘暴涨，折价套利就碰到夜盘暴跌。
在低价溢价套利其实不大合适，很容易单日大反弹，这时候也不应该失去仓位，哪怕只是半天。
如果有溢价，可以考虑当日平移至159605。
当然，159605下跌时跌幅较小，反弹时候涨幅也会小一些。
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