记录2022年的微小进步

开个新栏目,记录一下日常的微小进步,记录成文档。
便于日后使用时,快速进入状态,不用做重复劳动。
集思路上高手云集,如果有高阶打法,请多多指教。

【微小进步】2022-01 IC溢价套利

2022年1月4日

股指期货IC2201,去年年底出现了较大升水。
做空IC2201,做多500ETF,相对价差缩小后,即可平仓。

相对价差=IC溢价-500ETF溢价

做空IC2201,由于原本有多单持仓,不占用任何资金。
做多500ETF,占用资金较多。
价差回归越快,越划算,运气好一天就回归了。
如果拖到接近到期,占用两三周,比利息强不了多少。

我这次0.27%开空,0.12%平仓,时间拖了11天,也就挣个利息钱。
开空IC时只看到IC溢价大,没考虑到500ETF也溢价明显。

0.27%的相对溢价不算太好,近期最高冲到过0.45%。

已实现自动监测相对溢价,高于0.35%就可以做。

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xqh1911

赞同来自: 雷神2019

给股票买保险是我目标。请问,多少钱可以基本上管理好期权账户
2022-03-24 08:05 引用
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火龙果与榴莲

赞同来自:

这种套利太难了,晚上还要看美股脸色。
2022-01-18 12:15 引用
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捏小猪

赞同来自: adodo 孤独的长线客 等待等待牛市

2022年1月13日:【微小进步】2022-03 中概互联套利仓位

溢价套利不占用资金,分成⅓仓、半仓、全仓。

折价套利占用资金6个工作日,如果每天都套六分之一,刚好可以只占用一份资金,但是不可能连续6天都有折价,所以就先分成¼仓、⅓仓、半仓、全仓。

触发条件就用下午两点半的实时溢价来计算,假设收盘时港股和现在价格相同,夜盘剩下的美股需要涨跌多少,可以让套利变亏本。

虽然规则非常粗糙,但是比没有规则,就好了10倍。

最小的¼仓,也有34万份,每份0.01,一次也3400了。

虽然十次总有两次会反亏,但期望值就是当时的溢价,每次都赚,那就和转债打新一样,赛道里全是人了。
2022-01-13 14:55 引用
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孤独的长线客

赞同来自: Leepapa6

这门手艺我是怎么也学不会了,确实太高端了
2022-01-10 17:22 引用
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捏小猪

赞同来自: 塔塔桔 打架的冰箱 Jifandailu 孤独的长线客 等待等待牛市 smallcai更多 »

【微小进步】2022-02 中概互联

2022年1月10日 中概互联实时溢价监测更新

原先是从中证官网抓取前十大的权重,现在抓不到了,改成手动隔一阵子更新一次。
权重更低的,官网excel里面也更新到了2021年12月31日,比较准确了。
既然是插件自动更新和计算,就把港股的所有成分股都算进去吧,也不增加什么工作量,虽然后面那些权重很小。

最近三次套利都暴亏,一次2万,一次2万,一次1万,
安全垫其实都挺厚的,有1.5%以上,可惜,
溢价套利就碰到夜盘暴涨,折价套利就碰到夜盘暴跌。

在低价溢价套利其实不大合适,很容易单日大反弹,这时候也不应该失去仓位,哪怕只是半天。
如果有溢价,可以考虑当日平移至159605。
当然,159605下跌时跌幅较小,反弹时候涨幅也会小一些。
2022-01-10 16:01 引用

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