关于双低可转债的调整策略

目前双低可转债策略是依照转债价格+溢价率*100来排序的,这里含有转债价格和溢价率两个自变量,该策略会存在单个变量并不低的情况,与双低策略本意违背。
我有这个么想法,不知道大佬们是不是已经考虑过了啊:
该策略有唯一变量X,筛选条件为转债价格为不大于100+X,溢价率*100为不大于X,将X从0开始增加,直到筛选出满足条件的10个可转债入仓。
多久调仓一次没想好,一周一次会不会太频繁了,要不半个月吧
除此外,还有单一转债必中条件,即转债价格低于95,则选中。
以上供大家批判一下,靠谱吗,准备实盘试试了。
发表时间 2022-01-07 10:38

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徐二方

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@催眠曲
个人浅见,楼主这种筛选方法也可能存在单个变量并不低的情况,筛选效果未必优于传统双低。例如某转债A的价格为97,溢价率为10%;B转债,价格为110,溢价率为-5%,那么A和B都需要X<=10才能入选。假如存在10个转债,价格均为105,溢价率8%,那么按楼主的策略A和B显然都无法入选,而传统双低A和B都可以入选。
哈哈,看来策略都是不完美的,那就分仓都用吧。
2022-01-10 10:52 引用
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催眠曲

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个人浅见,楼主这种筛选方法也可能存在单个变量并不低的情况,筛选效果未必优于传统双低。例如某转债A的价格为97,溢价率为10%;B转债,价格为110,溢价率为-5%,那么A和B都需要X<=10才能入选。假如存在10个转债,价格均为105,溢价率8%,那么按楼主的策略A和B显然都无法入选,而传统双低A和B都可以入选。
2022-01-07 19:19 引用

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  • 最新活动: 2022-01-10 10:52
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