目前双低可转债策略是依照转债价格+溢价率*100来排序的,这里含有转债价格和溢价率两个自变量,该策略会存在单个变量并不低的情况,与双低策略本意违背。
我有这个么想法,不知道大佬们是不是已经考虑过了啊:
该策略有唯一变量X,筛选条件为转债价格为不大于100+X,溢价率*100为不大于X,将X从0开始增加,直到筛选出满足条件的10个可转债入仓。
多久调仓一次没想好,一周一次会不会太频繁了,要不半个月吧
除此外,还有单一转债必中条件,即转债价格低于95,则选中。
以上供大家批判一下,靠谱吗,准备实盘试试了。
我有这个么想法,不知道大佬们是不是已经考虑过了啊:
该策略有唯一变量X,筛选条件为转债价格为不大于100+X,溢价率*100为不大于X,将X从0开始增加,直到筛选出满足条件的10个可转债入仓。
多久调仓一次没想好,一周一次会不会太频繁了,要不半个月吧
除此外,还有单一转债必中条件,即转债价格低于95,则选中。
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