本系列每天对全市场打新进行量化分析,也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息,集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财,在此致谢。
在多因子打新评价量化模型中,新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权,新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分,满分10分。
升21转债明天上市。
旭升股份是一家汽车配件生产商,做铝压铸零部件的。毛利率33%,ROE为13%,质地不错。目前市场给予了6倍PB,50倍PE。
集思录摘录的发债募资用途包括:
1、高性能铝合金汽车零部件项目。
2、汽车轻量化铝型材精密加工项目。
发行规模13.5亿。评级AA-,有下修、强赎、回售条款。
利率条款方面,按票面价格折算税后年化收益率2.51%。
可比对象为汽模转2、亚太转债、雷迪转债。
大股东和三股东全额配债,共占比45%,值得期盼。
最新转股价值107,转债合理价值130,期望135元上市。
……
特纸转债明天上市。这是个超级大肉签。
五洲特纸是一家造纸企业。毛利润率23%,ROE为28%,质地非常不错。目前市场给予了4.5倍PB,27倍PE。
集思录摘录的发债募资用途包括:
1、年产20万吨液体包装纸项目。
2、补充流动资金。
发行规模6.7亿。评级AA,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.21%。
前4名大股东均全额配债,共锁定接近80%的比例,非常值得期盼。
可比对象为兄弟转债。
最新转股价值122,转债合理价值137,期望142元上市。
■转债打新:无。
■新债上市:
12.30日,升21转债,合理价值130。
12.30日,特纸转债,合理价值137。
12.31日,甬金转债,合理价值129。
■沪深打新:12.30日
创业板·唯科科技,3分,我申购。
■北交打新:无。
■港交打新:
01.03日,环龙控股,2880元。我放弃。
■偏离排名:
转债轮动策略参考,回复『轮动』了解更多。
1、搜特转债,偏离-3%,收盘109
2、青农转债,偏离 1%,收盘109
3、吉视转债,偏离 2%,收盘113
4、绿茵转债,偏离 2%,收盘106
5、紫银转债,偏离 3%,收盘108
6、利群转债,偏离 3%,收盘111
7、江银转债,偏离 3%,收盘111
8、东湖转债,偏离 3%,收盘112
9、文科转债,偏离 3%,收盘112
■含权排名:
配债套利策略参考,回复『配债』了解更多。
1、苏利股份,含权29%,流通34亿
2、成都银行,含权18%,流通428亿
3、中天精装,含权16%,流通18亿
4、双箭股份,含权15%,流通25亿
5、盘龙药业,含权10%,流通17亿
■转债强赎:
滨化转债,三星转债,宝通转债。
■套利信息:无。
首发微信公众号:盛唐风物。一起聊价值投资、可转债、套利机会。
在多因子打新评价量化模型中,新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权,新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分,满分10分。
升21转债明天上市。
旭升股份是一家汽车配件生产商,做铝压铸零部件的。毛利率33%,ROE为13%,质地不错。目前市场给予了6倍PB,50倍PE。
集思录摘录的发债募资用途包括:
1、高性能铝合金汽车零部件项目。
2、汽车轻量化铝型材精密加工项目。
发行规模13.5亿。评级AA-,有下修、强赎、回售条款。
利率条款方面,按票面价格折算税后年化收益率2.51%。
可比对象为汽模转2、亚太转债、雷迪转债。
大股东和三股东全额配债,共占比45%,值得期盼。
最新转股价值107,转债合理价值130,期望135元上市。
……
特纸转债明天上市。这是个超级大肉签。
五洲特纸是一家造纸企业。毛利润率23%,ROE为28%,质地非常不错。目前市场给予了4.5倍PB,27倍PE。
集思录摘录的发债募资用途包括:
1、年产20万吨液体包装纸项目。
2、补充流动资金。
发行规模6.7亿。评级AA,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.21%。
前4名大股东均全额配债,共锁定接近80%的比例,非常值得期盼。
可比对象为兄弟转债。
最新转股价值122,转债合理价值137,期望142元上市。
■转债打新:无。
■新债上市:
12.30日,升21转债,合理价值130。
12.30日,特纸转债,合理价值137。
12.31日,甬金转债,合理价值129。
■沪深打新:12.30日
创业板·唯科科技,3分,我申购。
■北交打新:无。
■港交打新:
01.03日,环龙控股,2880元。我放弃。
■偏离排名:
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1、搜特转债,偏离-3%,收盘109
2、青农转债,偏离 1%,收盘109
3、吉视转债,偏离 2%,收盘113
4、绿茵转债,偏离 2%,收盘106
5、紫银转债,偏离 3%,收盘108
6、利群转债,偏离 3%,收盘111
7、江银转债,偏离 3%,收盘111
8、东湖转债,偏离 3%,收盘112
9、文科转债,偏离 3%,收盘112
■含权排名:
配债套利策略参考,回复『配债』了解更多。
1、苏利股份,含权29%,流通34亿
2、成都银行,含权18%,流通428亿
3、中天精装,含权16%,流通18亿
4、双箭股份,含权15%,流通25亿
5、盘龙药业,含权10%,流通17亿
■转债强赎:
滨化转债,三星转债,宝通转债。
■套利信息:无。
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