最近回测了一下可转债低溢价率策略, 4年12倍, 收益堪比比特币?

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可转债新手专区回测历史数据

最近结合可转债的历史数据用python自己写程序对可转债的各种策略进行了一下回测, 其中低溢价率策略结果有些出乎我的意料...

回测条件
测试时间: 2018-01-01~至今
使用资金: 100万
筛选策略: 分别选择5, 10, 15, 20只可转债做一个组合
轮动周期: 分别选择1, 5, 10, 15, 20个交易日轮动
中间卖出策略: 强赎退市; 5个交易日涨幅超过30%
清仓条件: 永远满仓

回测结果
我对各种回测条件进行组合回测

其中5只, 15日轮动的收益是最高的, 最大回撤25.64%, 最高收益1399.33%, 当前收益1218.89%.

其中20只, 每日轮动的收益是最差的, 最大回撤7.29%, 最高收益258.49%, 当前收益258.49%

我一开始很怀疑这个结果, 反复的检查了自己的程序, 没发现有什么问题, jsl上有没有人做过类似的回测, 得到的结果是怎样的?

发表时间 2021-11-29 10:23

赞同来自: wyh60003 、童话智慧、Kluer 、henze 、青蛙1999 、bossnk 更多 »

9 个回复

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加油，这个其实有过度拟合的问题

2021-12-01 13:26 引用

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有没有计算摩擦成本。许多可转债成交量都很小，稍大一点的资金买进成交的话会打上去几个点。

2021-12-01 11:25 引用

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回测数据还算准确，我取中间参数实盘

2021-12-01 00:29 引用

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乌衣巷口 - 贵出如粪土，贱取如珠玉。

所以可以据此实盘吗？

2021-11-30 22:46 引用

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这难道就是阿里巴巴打开财富大门的神秘咒语？
作为习惯买低价债的我，陷入了沉思

2021-11-30 21:53 引用

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jsl上其他几个回撤每日轮动收益远比你的高，不知道是哪里出的问题

2021-11-30 21:52 引用

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学手艺 - 多学几门饿不死的手艺

赞同来自: 丽丽的最爱

可信度较大，就我知道的两位大佬做的回测和实盘如下。
持有封基大佬，单吊一只按月轮动年化收益超过百分之百，回撤也很大。回忆的可能有误差，具体可见细看该大佬帖子。
e老实和尚实盘，单低溢价前十每日轮动，今年截止收益百分之八十。
四年十二倍。如果按每年翻倍算，4年16倍，总体还是符合的。

2021-11-30 21:35 引用

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jsl里有几个实盘的帖子，基本上19、20、21三年每年都能翻倍，结果跟你回测的差别不大。

2021-11-30 21:28 引用

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如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

明年我也试个搞搞

2021-11-30 21:25 引用

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