低溢价-轮动策略下：5只转债和10只转债的收益率区别？

场景1：
1、低溢价-轮动策略下；
2、选取个债数不同对收益率的影响：5只转债、8只转债和10只转债
3、每日轮动，当日有跌出的实时替换新入选的低溢价债

跪求大佬们的19-21年三年的收益率回测数据；

场景2：
1、同样的低溢价轮动策略；
2、相同数量债下，比如同是5只轮动下：每天实时替换跌出前5的债和选中的债在跌出前8再替换出去；

大家有回测过的分享下经验 ，大家一起交流下。