不懂就问，请教一下量化交易策略。

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中证500 量化

对于中证500的量化策略，简而言之是不是，股指期货近月合约做空对冲，然后根据策略因子选的强势股追涨做多。这不就是追涨杀跌吗？还有其他策略吗?

发表时间 2021-10-14 23:04

2 个回复

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集思录有位债市游侠以前发过关于指数增强的文章，期货、期权的应用都有谈到。

2021-10-14 23:26 引用

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不只是做空近月合约吧，各个月的合约都有贴水的。

2021-10-14 23:14 引用

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