怎么评估手中资产的相关性

收藏关注

都说要建立起负相关的资产组合，但怎么知道其相关性呢？

发表时间 2021-10-07 22:13

赞同来自: 望江南

22 个回复

1

分析历史相关性是很容易的

但是，呵呵

2021-10-14 20:36 引用

0

alien1978正解，excel+choice插件，拉出收盘价跑个模拟就好了

2021-10-14 20:35 引用

0

就怕大熊市里突然相关了

2021-10-14 20:34 引用

0

如果你只是想分析股价的相关性，那可以直接写程序进行分析。

如果你是想分析标的业务的相关性，可以按照不同的维度（行业、地域、企业类型。。。）进行分析。。。

2021-10-14 18:25 引用

0

不整没有的直接上公式

XY相关系数=COV(X,Y)/σx*σy

X与Y的协方差COV(X,Y)=E(((X-E(X))*(Y-E(Y)))
σx、σy分别为X、Y的标准差

2021-10-14 18:21 引用

2

赞同来自: 果实果果、趋势交易者

是弱相关而不是负相关。极端点的例子，300看涨和300看跌期权完全负相关，你要同时持有就呵呵了

2021-10-14 17:52 引用

2

v5r10 - 永远满仓，永远热泪盈眶

赞同来自: FermatJoe 、xineric

天下太平的时候看着不相干，一出事都相关，但你研究相关性又是为出事时对冲准备的，这就很尴尬

2021-10-14 16:00 引用

6

魔铁潜水艇 - 看你们赚钱比我自己亏还难受

赞同来自: 心无挂碍、chenuny 、世界交通图、等我有钱了、Jifandailu 、潘生更多 »

我倒是觉得真不用强求，你鸡蛋确实是没放在一个篮子里，但篮子都放在同一艘船上…………

2021-10-14 15:33 引用

0

这个要用长期的走势去做对比吧，把两条曲线放在一起就明白了，短期的曲线对比没有意义；然后对比的标的，要选好，比如债和股，要选能够代表整个市场的指数去做对比。

2021-10-14 15:31 引用

4

长得比较难看

赞同来自: FermatJoe 、fionafiona 、xineric 、fengqd

很难量化
同样是权益类资产，同样行业相关性高，不同行业相关性低，但在市场流动性出现问题时相关性大幅度提高。流动性出问题的时候，不仅股票这样，所有易变现的品种可能都变成正相关
同样是权益类资产，大多数时候正相关，但有些时候负相关，例如50指数股与500指数股近期就常常表现为负相关
黄金和黄金股，金价上涨可以呈正相关，但波幅却放大很多，也可以表现为负相关，黄金股既是黄金资产又是权益资产
债券和股票经常负相关，也经常同向
不同市场的权益类呈正相关，但相关性减弱，a股和港股美股，相关性弱于a股之间的相关
石油煤炭天然气之类，同属能源，大方向正相关，微观负相关，就是这么神奇
太多了，没法都讲
总之，要降低相关性就要把各品种弄懂，懂个大概就可以，然后你自己分析这个组合

2021-10-14 15:25 引用

0

新西伯利亚

真要算导出历史数据统计软件一拉就算出相关度了，但算太细没意思，模糊的正确就可以，把股票、债券、现金、房产等大类资产做好分配就足够了。

2021-10-14 15:05 引用

11

趋势交易者

赞同来自: suppose 、JJJCC 、chenuny 、他丫的、是在、大米、laplace 、投资161812 、z7c9 、fionafiona 、孔曼子更多 »

差不多就是这个图了

2021-10-14 14:47修改引用

1

趋势交易者

赞同来自: 哈利BABY

不是负相关，是低相关。
通过降低投资组合内部的相关性，提升投资组合的风险收益比。简单的说就是，通过分散化可以实现在不增加投资组合的风险的条件下增加投资组合的预期回报。

目视对比、或编写代码计算吧

2021-10-14 14:43修改引用

0

淘宝有代写代码的，轻松解决。搜聚宽代写

2021-10-14 14:33 引用

2

赞同来自: cchhll 、世界交通图

软件里走势叠加下就知道大概了。要用计算的，这得数学好。要么去搜etf拯救世界的微博或公众号吧，他做过一个完整表格，各大类宽基的都有，挺全的。

2021-10-14 14:29 引用

0

观察三年就知道了。

2021-10-14 13:46 引用

1

赞同来自: 蚂蚱也是肉01

Excel

correct函数
计算相同日期的涨跌幅

2021-10-14 13:34 引用

2

赞同来自: xineric

相关性在不同区间是会变动的，比如抽流动性以后股债双煞，不要静态的看，动态的看会好一些。当然我这话说的轻巧，具体怎么动态的看也是很难的。

2021-10-08 10:59 引用

2

赞同来自: FermatJoe 、caiwy

只能回测，用日收益率数据，如果波动率很大就用对数收益率

2021-10-08 08:44 引用

7

赞同来自: FermatJoe 、初出茅庐、wollon 、投资161812 、你猜再猜、xineric 、tangzheci 更多 »

用每日收益率做相关性分析，不能用净值曲线，不然所有净值上涨的模型都是正相关的了。

2021-10-07 22:39 引用

6

赞同来自: 大米一号、投资161812 、pxgeer 、静修阁主、南山半仙、fengqd 更多 »

看历史走势就知道了。两个K线图一叠加，一目了然。

2021-10-07 22:28修改引用

要回复问题请先登录或注册