量化问题:怎么计算溢价率

看这个公式就可以了

可转债的溢价肯定是越低越好的。

可转债的溢价率计算公式为：

溢价率=可转债价格/转股价值-1

而可转债的转股价值计算公式为：

转股价值=可转债面值/转股价*正股价

作为债券，可转债在刚上市时，其面值为100元，如果此时的转股价值为90元的话，那么就可以得出该可转债的溢价率为11.1%。

这时，就相当于我们花了100元，购买了一件90元的商品。

而反之，当可转债的价值小于其转股价值时，则可转债的溢价率则会变成负数，则相当于是折价购买，就存在了一定的套利空间。

通常情况下，可转债的溢价率都是“正数”，很少出现“负数”。

一般来说，可转债的溢价率越高，上市后破发的概率则越大，也越难以跟上正股的价格走势。

百度了下，说是这样计算：

　　可转债的溢价率有两种：
一是纯债溢价率，这是相对于纯债价值的溢价;
二是转股溢价率，这是相对于正股价格的溢价。
在实际投资中我们经常用到的是转股溢价率，转股溢价率计算公式是：溢价率=可转债价格÷转股价值-1，转股价值=可转债的正股价格÷可转债的转股价×100。

可转债价格就是close，量化怎么获得这个转债对应的正股代码呢？还有转股价