不平静的中秋~涨幅100%的它如何套利?

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昨天周一,港股和美股都有点崩,恒生指数跌了3.3%,标普500跌1.67%,纳指100跌1.96%,虽然周二恒生指数有所企稳,美股盘前也涨了点,但是相比周一还是惨。

最近确实受到了房企债务问题的影响,X大的事牵动了太多人的心,不知明日大A会如何,估摸着...

近期转债终于有所降温回落不少,这几天上市的转债溢价终于恢复正常,晨丰转债开盘117.45,收于109,当前溢价14%属于区间范围内,毕竟当日正股跌了近5%。

9.23日川恒转债终于要上市了,这段时间后台各种被催问,川恒转债当前转股价值217.41,相比较一个多月前正股直接从21块涨到了45.7,翻了一倍多。

所以只要接下去三天正股不崩,转债上市涨幅100%以上就是大概率滴,在此先恭喜下中签的小伙伴~

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既然川恒转债价格要涨到200元以上,肯定有很多小伙伴们会蠢蠢欲动想要套利,我们通过川恒来预演下后天以及大后天可能发生的情况吧:

先温习下交易规则

ps:已有部分券商支持隔夜挂单,比如X宝证券新债在中登结算(晚上8点到10点多)之后就可挂单。

9月23日
深市转债上市首日集合竞价区间70-130,集合竞价区间9:15-9:25,开盘集合竞价为130元,然后停牌至下午2:57分,深市转债首日涨幅达30%直接停牌至下午2:57。

下午2:57分进入复牌集合竞价,成交价:130*1.1=143元。除了首日开盘其他时间竞价范围均为最近成交价的正负10%。

复牌集合竞价后进入收盘集合竞价2:57-3:00,集合竞价成交价为:143*1.1=157.3元,即深市转债当前规则下的首日最高价(直接涨30%的情况下)

9月24日(第二个交易日)

深市转债集合竞价最高为昨日收盘价的110%,为157.3*1.1=173.03元,9点30开盘后立马继续上涨至157.3*1.2=188.76,深市转债涨幅超20%临时停牌半小时。

10点复牌后直接涨至204.49,深市转债涨幅达30%直接停牌至下午2:57分。下午2:57分进入复牌集合竞价再次涨幅10%,复牌集合竞价为204.49*1.1=224.939。

当然最终价格多少就要看明后两日川恒转债的转股价值波动,以及市场次日的情绪溢价给多少了。

想要参与套利的:明日收盘后查到各券商最早的有效委托时间,可以隔夜委托的可以在明晚就委托143、157.3的价格,没有隔夜委托的首日早上8点半左右可提交。

第一天没有成功的第二天继续,第二天的挂单价格可以是173.03、188.76、204.49, 不过188.76和204.49的价格是涨幅20%和30%的停牌价。

由于深市转债挂单区间是正负10%,所以第二天9点半成交价的最高有效报价应该是涨幅10%,即173.03*1.1=190.333,这存在价格优先优势,同理,10点的最高委托价应该是207.636,即188.76*1.1=207.636。

后天晚上的隔夜委托价格可以为173.03、190.333、207.636,如果能买上则最后三分钟卖出完成套利即可。

当然以上都是基于当前217的转股价值而定,如果明后日正股大跌,转股价值下降厉害,则后天的套利就需要被重新衡量,不过深市转债停牌期间可以撤单。

估摸着首日能套利成功的机会较渺茫,毕竟拼速度总有VVIP的通道在,哪怕157.3上车也能有38%左右的收益了,第二天的分歧估计会大些,机会也多点。

届时有成功的小伙伴记得来报个到,我看看有多少厉害的幸运儿。

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎

今天是中秋节,祝大家节日快乐

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期待与你相遇
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chentong7

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试试套利
2021-09-22 07:50 引用
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东方龙2014

赞同来自: ariel1 Wendy32 录思集8

第一天不能无脑卖
第二天也不能无脑卖
2021-09-21 22:03 引用

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