是时候用数据看一下“可转债前十大持有人数据”的价值了

早餐后推出,敬请关注 :)

正文

让我们穿越回2021年5月6日星期四。

这是上市公司按要求完成年报披露后的第一个A股交易日。从这一天出发,审视所有可转债标的,看看截至到今天为止,我们参考前十大持有人数据进行投资,能否获得超额收益。

基准样本合计有288个标的,它们是2021年1月1日之前已经上市,且目前尚未退市的。

有些标的是在2021年上市的,年报中没有披露相关数据,我们单独分析。这些标的共计84个,其中五一之后上市的有30个。

有些标的是在2021年退市的,我们也单独分析。这些标的共计37个,其中五一之后退市的有16个。

虽然可转债的前十大持有人主要是机构投资者,但我们似乎更应该关心那些个人投资者中的大佬,俗称牛散。只要同一个姓名在可转债前十大持有人表格中出现2次,我们就认为他是大佬,而不考虑是否存在重名或他持有总金额的大小。

在这份大佬级个人投资者名单中,有12位更显特别,他们的名字出现了4次或4次以上,我们称之为超级个人投资者。另外,我们很容易发现有4个人似乎更加厉害,暂记为李李丁孙四大王组合。

超级个人投资者合计持有58个标的,其中特发和凯龙分别已经在二三月份退市。

四大王组合合计持有标的36个。

对于标的买点,我们仅假设5月6日开盘买进。

对于标的卖点,我们假设三种情况,分别是持有至今卖出(或者持有至最后交易日卖出),区间最高点卖出,以及前两者中间价卖出。

这里我们仅作静态分析,不考虑调仓和高频交易的情况。事实上,静态分析似乎已足以证明十大持有人数据对可转债投资的参考价值。

至此,我们终于可以列示不同帅字旗下可转债的区间涨跌幅数据了。

放榜如下:



显然,超级个人投资者获得了超额收益。四大天王组合持有至今的收益率是28%,远超基准样本的16%,而且上涨的波浪更大,若能在区间最高点卖出的收益率是50%,远超基准样本的31%。

考虑到主动投资的因素,我们还对基准全样本进行了区段分析,即:根据起始日可转债价格进行分组,看看他们的收益率差异情况如何。因为有人肯定觉得自己不会买那些高价的标的,所以基准全样本的参照意义不大。



未完待续,有时间再写了 :)
发表时间 2021-08-20 07:19     最后修改时间 2021-08-20 09:45

赞同来自: 蓝河谷 六九万 jx58245858 秃顶的伯爵 jerrytom1 远景5263 吕桂林 K326 渐鸿rb1610 songchao1199 remyyanlin 鸣蝉 xixili2020 流沙少帅 孔曼子 老实的很 nice2018 火锅008 e老实和尚 gw124 doriczrb 奕哥 L4ben play4win zhoumohu 音希声 集XFD ffjixi 盛唐风物 winter85 最爱ETF 八大关更多 »

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成生

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楼主分析下样本在下跌阶段他们组合回撤,比如去年下半年。
2021-08-23 22:29 引用
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marcaret

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还有陶静威出现3次,金额能进前四。集中持有洪涛搜特和一些鸿达
2021-08-21 14:58 引用
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下巴

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又多了一项赚钱技能
2021-08-21 08:52 引用
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水之密语

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滞后性,有用吗?
2021-08-20 23:52 引用
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zhuzi51

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孙是,孙鹏~?
李是,李志~
2021-08-20 22:12 引用
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rosyrosy

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现在好像正在更新数据。从各个转债的口子进去看不见。
2021-08-20 16:21 引用
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骑蜗牛士

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前面已付款,现在还是看不到数据
2021-08-20 16:10 引用
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闲看风雨

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怎么不更了
2021-08-20 13:00 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: mzblst

我买了数据了
2021-08-20 13:00 引用
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大象小尚

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师座,我一会发你私信比较好啊。另外,若有需要,请购买了数据的投资者私信我,我会以私信的方式发给你。可不要骗我哦,小心我核对付款名单也抓出来你 :)
2021-08-20 12:37 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 爱发呆的猫 carmensketch TuesFool

这些超级投资者的名字都列出来吧。
下次崩盘的时候也许用得着。
2021-08-20 12:18 引用
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奕哥

赞同来自: 返老还童啦

唉,大哥怎么能一直发这种质量这么高的帖子,搞得我们天天都硬邦邦的~
2021-08-20 11:57 引用
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拉格纳罗斯

赞同来自: hdgkfc

赞数据
2021-08-20 09:47 引用
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集XFD

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能具体估算一下多少顿早餐吗?
2021-08-20 09:42 引用
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Hanrui

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心急吃不了热豆腐吗?
2021-08-20 09:31 引用
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春天的雪人

赞同来自: 黄医生

怕你不来 又怕你乱来
2021-08-20 09:22 引用
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mingmingniu

赞同来自: 红军战士

是时候把早饭吃完了吧?
2021-08-20 09:16 引用
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sulf666

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咋说
2021-08-20 09:07 引用
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曹樊12

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快吃中饭了
2021-08-20 09:06 引用
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candycrush

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赞!
2021-08-20 09:02 引用
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poolfish

赞同来自: 超级怂人全靠蒙 先赚一百万

我早也发现了。。。嘿嘿
看看你怎么说
2021-08-20 08:52 引用
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a6991761

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关注。。。
2021-08-20 08:37 引用
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huxj2015

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等待中..................
2021-08-20 08:22 引用
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luxdgy

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继续等
2021-08-20 08:21 引用
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积年

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先打个卡哈
2021-08-20 08:11 引用
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winter85

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记号
2021-08-20 07:57 引用
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rosyrosy

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等着等着
2021-08-20 07:56 引用
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东方龙2014

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关注
2021-08-20 07:54 引用
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guohan

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mark
2021-08-20 07:48 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 盖世飞鱼 东耳

我已经吃完早餐了
2021-08-20 07:48 引用

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