然而第二个假设往往并不成立,如果卖出后股价反而涨了,实际上该操作应该叫“割肉”。
也就是说,卖出后有两种可能:
1、卖出后股价跌了,应该叫“止损”
2、卖出后股价反而涨了,实际上该操作应该叫“割肉”。
我把止损看作是开车途中的踩刹车。踩刹车(止损)的其中一个触发信号是十字路口的红灯(止损价),我碰到红灯踩刹车的时候,并不能预判十字路口会不会有人横穿马路,就像我止损时并不能预判股价的涨跌一样。但是,我不能因为踩了刹车以后,发现十字路口没人横穿马路,就觉得踩刹车是个错误。
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趋势交易,大多带止损的,而做趋势系统,对止损的理解不是简单地认错,也不是认为止损后一定就会跌。系统两个参数,成功率和赔率,止损和赔率相关。说白了,赌,用止损的固定亏损,去赌不设上限的盈利。至于止损了又涨了,可能心理略有点不舒服,但这不是关键,关键在趋势系统于下注时,已经将成本风险计算在内,即无论怎么输,就只可能输这么多,而盈利端,则是利润奔跑,这就是趋势交易风险控制的优势,你说跳空的额外亏损?都有考虑预案影响不大。别的一些系统,比如网格,不止损真不知道会亏多少,也无法用成功率、赔率去计算回测。
在趋势交易系统中止损的概念明白了吗?赌,止损金额赌止盈利润,以此为核心构筑系统交易。就像德州扑克,总是用部分筹码下注而不是把把all in,对方牌总有算不准的时候,我输也就输这么多。
当然,基本面止损我就不说了,不是我的科目,如果问市场是混沌的,是随机的,你这个赌还科学吗?很明显,完全随机市场不能这样赌的,但大多数动量市场,趋势系统还是很科学的。
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止损是一种预防灾难的方法,不能说,灾难侥幸没有发生,预防灾难的成本就浪费了
就好像开车遇到恶劣天气,有的人就放弃了,等天好了再走。不能说,因为在恶劣天气开车,也没遇到灾难,所以就没必要避开。
止损是一种防灾手段。当代码出现了不好的信息,和投资时的预估有很大的差距,应该认输出局。避免更大的,灾难性后果。这和后来是否真的出现了灾难,并没有关系
值得注意的是,一个喜欢在恶劣天气驾车的人,有两种截然不同的结果:1 没能抗住高风险概率,夭折了;2 锻炼成了功夫超人
问题的重点是,我们的初心,是不是要成为笑傲灾难的超人。我们的资产,我们的家人是不是适合这样的玩法