为什么到期了实值期权还有时间价值？

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期权期权 5etf

今日中金所期货和期权到期，刚看了下行情，发现实值期权还有时间价值，时间价值到期后不应该归0吗？

发表时间 2021-07-16 17:01

13 个回复

期权合约到期时各指标情况

2021-07-18 10:59修改引用

借这个贴请教大家: 到期时，波动率全部都会变成0吗？

2021-07-17 13:19 引用

亏一次就知道了，收盘价和交割的价是不一样的。
我曾经也以为可以捡便宜，直到我买了一张。
收盘的价格早就体现了

2021-07-17 09:54 引用

时间价值不只是时间的价值

2021-07-17 09:44 引用

建议楼主还是多看看基础的期权入门书
时间价值=目前期权价格-（现在价-行权价）

2021-07-17 09:35 引用

数据回测时，到期日期权合约的时间价值要用结算价计算的

2021-07-17 08:39 引用

2019.2.27 50期权交割日

2021-07-17 08:08 引用

看你如何问？如果是中金所300期权，因为交割价取最后2小时加权平均，所以导致时间价值失真。如果是ETF期权，则纯粹是主力为之，不要问为什么，因为我也不知为什么。

2021-07-17 08:08修改引用

感觉有利可图的进去做一单，亏钱了就明白了。

2021-07-17 07:50 引用

大小愚头 - 套死躺平的死多头

软件按指数现价算，但实际情况按2小时均价算。每次交割日下午这数据就开始失准了。

2021-07-16 17:09 引用

赞同来自: joyjoyss

交割价取最后2小时加权平均，并不是收盘价

2021-07-16 17:09 引用

每个交割日都有一模一样的帖子
交割价是交割日最后两小时的算数平均值
交割价是5114.1，不是实时价格

2021-07-16 17:09修改引用

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