[6.8实盘]期权交易实盘

今天完成一次300ETF购6月5000期权的网格交易,预期收益500元,实际收益616元,实际收益超出预期收益116元买卖价差主要是因为基础标的沪深300ETF上涨至期权卖出开仓位置时突然暴涨,下跌至期权买入平仓位置时突然暴跌(如图2所示),根据沪深300ETF价格进行期权买卖无法避免买卖价差大的问题,在卖出(买入)开仓后马上挂单价格=挂单价±预期收益可以解决价差巨大这个问题。

在卖购开仓,买购平仓所构成的网格交易中,暴涨暴跌这种趋势交易类型造成的价差有利于收益取得,属于超额收益,因此在接下来的交易过程中不进行额外操作;相反,在触及压力位位马上反弹的情况中,所造成的价差会削减收益,需要重点关注,目前暂未发现这种情况频繁出现。

2021.06.08期权实盘

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声明:本实盘仅为个人投资记录所用,不构成投资建议,请勿盲目参照实盘进行投资决策;

交易记录:

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价差形成原因(红框):

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发表时间 2021-06-09 20:53

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蚂蚱也是肉01

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[6.10实盘]期权交易实盘

卖出开仓1手300ETF购6月5000期权,预期收益500元,还有13天6月期权到期,理论上合约换月能带来部分收益,需要获得相关数据才能进一步得出结论。

下星期准备购买期权彩票,达到买入条件一并列入实盘。
2021-06-20 17:13 引用
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情绪522

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2021-06-10 08:50 引用

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  • 最新活动: 2021-06-20 17:13
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