双低轮动策略的一点思考

最近在easy trader的基础上实现了实时行情提取与交易的自动化。接下来就是关于轮动策略的实现,大致的想法就是用程序化交易的方式来避免情绪来干扰轮动策略的执行。因为已经有了程序自动化交易的基础,所以计划摊一张足够大的饼来实现轮动策略,每天或者每周自动执行一次换入换出的操作。

最简单的策略就是每次执行按实时双低值排个序,然后根据结果来轮动就行。然而,这里本人还想加入一些对双低的修正,来反映一些个性化的喜好。目前能想到的如下:
  1. 引入一个候选池,轮动操作仅限于池中的品种。
  2. 虽然双低已经包含了价格的信息。但是个人还是对更低价格情有独钟。更低价格的转债,有一定的加分项。
  3. 剩余年限、转债占比以及到期收益分别作为修正因子,对双低值有一定的补偿。
  4. 剩余转债规模作为一个特别的修正因子。主要是想排除掉一些规模比较大的双低转债。
  5. 没想好是否该把正股波动率之类的因素加进去做修正。

下面,问题来了。上面实际上给出来了一个修正双低的概念,基本上是拍脑袋拍出来的,有可能还不如直接双低轮动更有效,费了半天劲,做个无用功。故而,有劳各位大侠,请指点一二。
发表时间 2021-05-31 18:34

赞同来自: rogerxu266

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东方龙2014

赞同来自: btw0001

修正因子越多越脱离双低本质
2021-05-31 20:49 引用

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  • 最新活动: 2021-05-31 20:49
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