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策略失效的问题
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集思录er都有自己的投资体系,也可以说是投资信仰。投资体系大概分为三类:价值投资、趋势投资、量化投资。每种体系都有自己的优缺点,也都有体系策略失效的时候,价值投资如果看好的标的基本面没问题就死扛;趋势投资则严格执行开仓止损纪律;那量化投资怎么面对策略的失效呢?一直坚持怕策略永久失效,换其他策略怕来回打脸。目前能够想到的是制定多策略,如某一策略失效,就暂停该策略,并继续跟踪此策略。不知道集思录的高手们都是怎么应对的?
发表时间 2021-04-08 23:08
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沙里淘金
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将臣
抛砖引玉:
借鉴海龟交易法则的做法(亏损减仓的资金管理方法,类似与反马丁格尔策略),用最大回撤比例衡量策略是否失效。如果策略回测最大回撤比例为10%,超过10%仓位减半,依次类推,最大损失20%。
到底是策略失效,还是策略有效遇到了以前回测没有出现的行情,很难判断。通过这种方法,可以在控制风险的前提下实现策略持续运行。
2022-12-10 20:45 来自山东
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zhurizhiyan
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