上交所期权书上，这个“策略结论”应该错了吧？

结论应该是：股价显著上涨时，收益有上限。
请教各位期友，谢谢。

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以2021.3.26周五收盘数据为准，50ETF收盘价=3.514
卖出一张：50ETF购4月3500，0.0824（时间价值=0.0684）
买入一张：50ETF购5月3200，0.3242（时间价值=0.0102）

假设4月期权到期日，50ETF=3.30
义务仓价位归0，平义务仓，赢利=0.0824*10000
权利仓价位大概在（取时间价值=0.0500。）：3.3-3.2+0.0500=0.1500
平权利仓，亏损=（0.3242-0.1500）*10000=1742
总体赢利：824-1742=-918

假设4月期权到期日，50ETF=3.80
义务仓价位0.3000（3.8-3.5），平义务仓，亏损=（0.3000-0.0824）*10000=2176
权利仓价位大概在（取时间价值=0.0000。）：3.8-3.2+0.0000=0.6000
平权利仓，赢利=（0.6000-0.3242）*10000=2758
总体赢利：2758-2176=+582

假设4月期权到期日，50ETF=5.00
义务仓价位1.5000（5.0-3.5），平义务仓，亏损=（1.5000-0.0824）*10000=14176
权利仓价位大概在（取时间价值=0.0000。）：5.0-3.2+0.0000=1.8000
平权利仓，赢利=（1.8000-0.3242）*10000=14758
总体赢利：14758-14176=+582

总归4月期权到期日，50ETF下跌亏钱，50ETF上涨、显著上涨赚钱，除非（50ETF购5月3200）时间价值小于-582，出现这一条，我认输！ 此时，书上结论才会成立。