为什么300ETF期权一月5000购大幅贴水？

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离到期只有两天，4800/4900/5000/4935A之类的都不同程度的有200-300块的贴水，这是怎么回事呢？

同时深度实值沽，比如6500沽大幅升水甚至多达500块以上，

为什么没有被套利的抹平呢？

发表时间 2021-01-25 16:25

赞同来自: 张慧zhh

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