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2020年11月9日建立四个基金组合，其中三个超跌轮动组合，一个牛基组合。
三个超跌轮动基金组合分为短期轮动、中期轮动和长期轮动。
牛基组合根据上海小孩和影儿小白的帖子选了七个基金：兴全合宜、兴全商业模式、易方达蓝筹、景顺鼎益、中欧时代先锋、交银新生活力、工银文体产业，七个基金按照1:1配置。
目前牛基组合小幅跑赢沪深300，大幅跑赢三个轮动组合。
三个超跌轮动基金组合分为短期轮动、中期轮动和长期轮动。
牛基组合根据上海小孩和影儿小白的帖子选了七个基金：兴全合宜、兴全商业模式、易方达蓝筹、景顺鼎益、中欧时代先锋、交银新生活力、工银文体产业，七个基金按照1:1配置。
目前牛基组合小幅跑赢沪深300，大幅跑赢三个轮动组合。
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赞同来自: ETF小迷弟
1.基金
2021年有三个组合陪伴我走过全年：
组合 收益 最大回撤
二月组合 29.45% 10.45%
三月组合 40.89% 10.30%
牛基组合 -2.35% 19.97%
三月组合的高收益来自于一季度重仓轮入新能源基金，吃了满满的鱼头鱼身。九月份轮入医药消费后组合就一直横盘震荡，净值表现不如人意。虽然组合运行已经一年多，但目前仍然不能确定‘超跌轮动’的策略是否有效，也许重仓新能源只是一次意外呢？2022年继续观察。
2.可转债
今年最大的收获就是认识了‘野生交易员’群主和一群乐于分享的群友，让我更深入地理解了可转债、溢价率和轮动。虽然今年可转债的收益率不尽如人意，但相信2022年会有所收获。
3.LOF基金套利
今年尝试了两次基金套利，第一次在6~7月，操作方式是溢价申购卖出，实际收益普普通通，所以很快终止。第二次在11~12月，借用了封基轮动的净增+折价方法，回测收益高且回撤低。但实盘两个月发现做了个寂寞，回测的收益多来自2021年8月之前，往后基本横盘震荡。
4.2022的计划
重仓转债，轻仓LOF，小仓位观察基金组合。
2021年有三个组合陪伴我走过全年：
组合 收益 最大回撤
二月组合 29.45% 10.45%
三月组合 40.89% 10.30%
牛基组合 -2.35% 19.97%
三月组合的高收益来自于一季度重仓轮入新能源基金，吃了满满的鱼头鱼身。九月份轮入医药消费后组合就一直横盘震荡，净值表现不如人意。虽然组合运行已经一年多，但目前仍然不能确定‘超跌轮动’的策略是否有效，也许重仓新能源只是一次意外呢？2022年继续观察。
2.可转债
今年最大的收获就是认识了‘野生交易员’群主和一群乐于分享的群友，让我更深入地理解了可转债、溢价率和轮动。虽然今年可转债的收益率不尽如人意，但相信2022年会有所收获。
3.LOF基金套利
今年尝试了两次基金套利，第一次在6~7月，操作方式是溢价申购卖出，实际收益普普通通，所以很快终止。第二次在11~12月，借用了封基轮动的净增+折价方法，回测收益高且回撤低。但实盘两个月发现做了个寂寞，回测的收益多来自2021年8月之前，往后基本横盘震荡。
4.2022的计划
重仓转债，轻仓LOF，小仓位观察基金组合。
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一周年总结：
截止11月12日，二月组合、三月组合、牛基组合都已运行一周年。牛基组合略微跑赢基准（沪深300），二月组合超额收益34%，三月组合超额收益45%。
9月中旬把二月、三月组合的仓位全部换到医药、消费，目前来看是一次失败的调仓。原来的新能源创了新高，而两个组合调仓后一直在底部震荡。打算持仓到年底看看情况。
截止11月12日，二月组合、三月组合、牛基组合都已运行一周年。牛基组合略微跑赢基准（沪深300），二月组合超额收益34%，三月组合超额收益45%。
9月中旬把二月、三月组合的仓位全部换到医药、消费，目前来看是一次失败的调仓。原来的新能源创了新高，而两个组合调仓后一直在底部震荡。打算持仓到年底看看情况。
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赞同来自: kyowuen
2021.9总结
得益于无尘群主的回测代码，我砍掉了6个回测表现不好的组合，节省了很大的精力！
主力组合‘三月’在9月份表现很差，录得-5.9%的相对收益。主要原因是调仓偏晚，遭遇新能源一波大回撤。反观‘二月’组合虽然调仓偏早，吃不到鱼尾大行情，但稳稳吃掉鱼头获得更平稳的相对收益，期待它年内追上‘三月’。
原计划组合运行一年时砍掉‘二月’组合，现在反而打算新增一个‘2.5月’组合。以获得更好的调仓时机。
其他修改计划：牛基组合应该会在年底关闭，换成‘消费医药科技’组合。组合的思路来自‘账户已注销’的‘四大长牛行业’，另外加上‘ylx’的‘投一个新兴行业的指数，等着这个行业蓬勃发展，直至它的龙头公司市值达到市场TOP10’，新兴行业可能会选择新能源指基。
这个新组合将会替代‘牛基’成为新的对照组。
几个组合从去年11月开始一直轻仓测试，马上要一周年了。等国庆后看看股债利差和信贷脉冲，决定要不要all in。
得益于无尘群主的回测代码，我砍掉了6个回测表现不好的组合，节省了很大的精力！
主力组合‘三月’在9月份表现很差，录得-5.9%的相对收益。主要原因是调仓偏晚，遭遇新能源一波大回撤。反观‘二月’组合虽然调仓偏早，吃不到鱼尾大行情，但稳稳吃掉鱼头获得更平稳的相对收益，期待它年内追上‘三月’。
原计划组合运行一年时砍掉‘二月’组合，现在反而打算新增一个‘2.5月’组合。以获得更好的调仓时机。
其他修改计划：牛基组合应该会在年底关闭，换成‘消费医药科技’组合。组合的思路来自‘账户已注销’的‘四大长牛行业’，另外加上‘ylx’的‘投一个新兴行业的指数，等着这个行业蓬勃发展，直至它的龙头公司市值达到市场TOP10’，新兴行业可能会选择新能源指基。
这个新组合将会替代‘牛基’成为新的对照组。
几个组合从去年11月开始一直轻仓测试，马上要一周年了。等国庆后看看股债利差和信贷脉冲，决定要不要all in。
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目前有16个组合，5个模拟盘，11个小仓位实盘。
三月组合表现良好，相对沪深300的超额收益达到60%。
8月份表现最好的是新增的低溢价转债轮动和场内基金动量轮动。
现在帖子不能再叫‘基金超跌轮动’了。
三月组合表现良好，相对沪深300的超额收益达到60%。
8月份表现最好的是新增的低溢价转债轮动和场内基金动量轮动。
现在帖子不能再叫‘基金超跌轮动’了。
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1.做减法
在股基和债基两类产品的试验中，业绩排名都是长期>中期>短期。这点在债基组合中特别明显，有理由认为长期组合优于中短期组合。
所以这两周我对试验组合进行了大调整，首先是砍掉了股基的短期组合与债基的短期、中期组合，并把股基的中期、长期组合改名为二月、三月组合。同时，单个组合的规模还将在未来两个月进一步减小，由现在10只基金变为6只基金。
2.做加法
长期>中期>短期，这个业绩排名让人很自然地考虑更长期的组合表现会如何？业绩是否符合抛物线，如果符合抛物线的话它的顶点对应什么时间长度？
带着这个疑问，我计划在6.30建立3个股基组合，分别为四月、五月、六月，这样我便拥有五个股基组合。明年年中的时候，我要么找到抛物线的顶点，要么继续砍短周期组合新建更长周期组合。
PS:在建立近8个月（232天）后，长期组合跑赢沪深300约24%，附一张超额收益图。
赞同来自: elgma
1.做减法
在股基和债基两类产品的试验中，业绩排名都是长期>中期>短期。这点在债基组合中特别明显，有理由认为长期组合优于中短期组合。
所以这两周我对试验组合进行了大调整，首先是砍掉了股基的短期组合与债基的短期、中期组合，并把股基的中期、长期组合改名为二月、三月组合。同时，单个组合的规模还将在未来两个月进一步减小，由现在10只基金变为6只基金。
2.做加法
长期>中期>短期，这个业绩排名让人很自然地考虑更长期的组合表现会如何？业绩是否符合抛物线，如果符合抛物线的话它的顶点对应什么时间长度？
带着这个疑问，我计划在6.30建立3个股基组合，分别为四月、五月、六月，这样我便拥有五个股基组合。明年年中的时候，我要么找到抛物线的顶点，要么继续砍短周期组合新建更长周期组合。
PS:在建立近8个月（232天）后，长期组合跑赢沪深300约24%，附一张超额收益图。
京公网安备 11010802031449号