期指交易额为什么这么大，有没有大神解释下

如图，无论是IF还是IC这样的衍生品的成交额竟然能达到股票成交额的三成甚至一半，这还是大多数股民没法交易期指的前提下。目前都说散户换手率高，投机心理重。可看这期指成交额，机构换手率也不低啊，这是什么原因呢？套保不需要这么频繁的换手吧。

沪深300 4734亿
IF2101 1709亿
中证500 2192亿
IC2101 1057亿