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集思录新人报道！
一直以来都对期权比较感兴趣。书也看了，模拟盘也做了，准备了一段时间，期权实盘终于在今天下午开好了。
开个帖子，实盘展示一下操作情况，也算给自己做个记录吧。希望能跟同道多多交流，欢迎大家围观评阅。
今日行情大幅震荡，IV处于较高位置，尾盘开仓了比率价差，买2手3.3call卖4手3.5call，组合正delta负gamma负vega，准备随时根据行情变换阵型。
集思录怎么插图片啊，为什么我没找到可以插入图片的按钮？？
一直以来都对期权比较感兴趣。书也看了，模拟盘也做了，准备了一段时间，期权实盘终于在今天下午开好了。
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集思录怎么插图片啊，为什么我没找到可以插入图片的按钮？？
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目前隐波较低，标的窄幅波动，短期方向不太好判断。
当前主策略为日历价差，攻守平衡，可以根据行情变化随时变阵。少量买沽用以对冲下跌风险。
整体思路比较简单，持仓也较清爽，关键在于后面的应对。
拭目以待。
目前隐波较低，标的窄幅波动，短期方向不太好判断。
当前主策略为日历价差，攻守平衡，可以根据行情变化随时变阵。少量买沽用以对冲下跌风险。
整体思路比较简单，持仓也较清爽，关键在于后面的应对。
拭目以待。
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赞同来自: sahala1970
我理解的期权交易，方向、时间、波动率，三个维度应统筹兼顾。
以目前50ETF为例。方向维度，个人偏多头；波动率维度，隐波整体位于中位水平附近，同标的正相关。基于上述判断，可以选择略实值的牛差（正delta正theta负vega）。
构建期权组合，只是一个开头，接下来的灵活应对，才是关键。
比如，接下来如果大涨，我可能会不断移仓牛差；如果大跌，我可能会平仓部分买call，将组合变为比率价差。这些应对计划应该在开盘之前就提前做好。
夜深人静，喃喃自语，希望能遇到同道知音。
以目前50ETF为例。方向维度，个人偏多头；波动率维度，隐波整体位于中位水平附近，同标的正相关。基于上述判断，可以选择略实值的牛差（正delta正theta负vega）。
构建期权组合，只是一个开头，接下来的灵活应对，才是关键。
比如，接下来如果大涨，我可能会不断移仓牛差；如果大跌，我可能会平仓部分买call，将组合变为比率价差。这些应对计划应该在开盘之前就提前做好。
夜深人静，喃喃自语，希望能遇到同道知音。
京公网安备 11010802031449号