julin69

融资的在卖,因为不卖就会被证券公司强行平仓,所以越跌越卖,恶性循环

@reds111 > 我觉得可行，etf份数不变，不理睬是价格变动，只赚取平值期权时间价值。那些说etf价格先先跌后涨，价格回到到原点，总收益是赔钱的，实际上是没理解这个策略的内涵。实际上你持有的份数一直没变，你可以一直备兑下去，etf的价格爱咋咋地，无...

如果波动大就肯定亏,举例,标的第1个月下跌5%第2个月涨回到原点第三四月同样的情况四个月后还在原点,那么第一个月标的亏5%期权赚1.8%合计亏3.2%,第2个月标的在平值(备兑了)期权赚1.8%,两个月合计是亏1.4%,同样情况三四月又亏1.4%,四个月后标的...